PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYLD с PBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYLD и PBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYLD и PBL


2026 (YTD)2025202420232022
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
2.45%15.44%2.00%12.55%-1.72%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
-2.53%12.35%16.70%14.28%-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у PBL с доходностью -2.53%.


IYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.61%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.04%

PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

PGIM Portfolio Ballast ETF

Сравнение комиссий IYLD и PBL

IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PBL в 0.45%.


Доходность на риск

IYLD vs. PBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина

PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYLD c PBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYLDPBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.08

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.61

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

1.85

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

7.48

+3.89

IYLD vs. PBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYLD на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа PBL равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYLD и PBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYLDPBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.08

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.12

-0.64

Корреляция

Корреляция между IYLD и PBL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYLD и PBL

Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности PBL в 2.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
4.58%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYLD и PBL

Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и PBL.


Загрузка...

Показатели просадок


IYLDPBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-11.69%

-18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-6.63%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-4.04%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-1.70%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.63%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IYLD и PBL

Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 2.75%, в то время как у PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYLDPBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.20%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

6.85%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

11.36%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

9.87%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

9.87%

-0.31%