Сравнение IYLD с MKAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и MKAM ETF (MKAM).
IYLD и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IYLD и MKAM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYLD и MKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 9.72% |
MKAM MKAM ETF | -1.22% | 8.07% | 12.15% | 8.23% |
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью -1.22%.
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
MKAM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYLD и MKAM
IYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MKAM в 0.96%.
Доходность на риск
IYLD vs. MKAM — Ранг доходности на риск
IYLD
MKAM
Сравнение IYLD c MKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYLD | MKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.28 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.78 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.07 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 7.17 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYLD | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.28 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.46 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между IYLD и MKAM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и MKAM
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности MKAM в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
MKAM MKAM ETF | 3.09% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и MKAM
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и MKAM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYLD | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -5.01% | -25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -3.72% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -2.56% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -1.17% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.07% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и MKAM
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что IYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYLD | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 1.92% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 5.05% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 6.06% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 6.28% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 6.28% | +3.28% |