Сравнение IYLD с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IYLD и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYLD и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYLD и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 3.54% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYLD и IBIT
IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
IYLD vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IYLD
IBIT
Сравнение IYLD c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYLD | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | -0.44 | +2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | -0.37 | +3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.96 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.35 | +3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | -0.75 | +12.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYLD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | -0.44 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IYLD и IBIT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и IBIT
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и IBIT
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYLD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -49.36% | +19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -49.36% | +44.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -45.80% | +42.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -14.18% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 23.27% | -22.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и IBIT
Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 2.75%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYLD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 12.95% | -10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 36.76% | -32.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 45.40% | -38.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 51.21% | -43.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 51.21% | -41.65% |