Сравнение IYLD с IBIT
IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IYLD is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Multi-Asset High Income Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IYLD returned 12.68% vs -45.30% for IBIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IYLD charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IYLD и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
IYLD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 4.12%
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYLD и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.72% | 15.44% | 3.65% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IYLD and IBIT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYLD vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IYLD
IBIT
Сравнение IYLD c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYLD | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.83 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.86 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | -1.47 | +12.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYLD и IBIT
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYLD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -52.98% | +22.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -52.98% | +48.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -52.98% | +52.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -16.97% | +12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 30.94% | -29.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и IBIT
Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 1.43%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYLD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 13.43% | -12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 34.60% | -29.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 44.41% | -38.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.87% | 50.21% | -42.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 50.21% | -40.65% |
Сравнение комиссий IYLD и IBIT
IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и IBIT
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.62% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Часто задаваемые вопросы
IYLD and IBIT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to IYLD (1.43%). In terms of maximum drawdown, IYLD dropped -30.23% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, IYLD leads with 12.68% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IYLD has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYLD has performed better with a 12.68% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for IYLD.
IYLD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for IBIT.
IYLD is categorized as Diversified Portfolio, while IBIT is Cryptocurrency. IYLD tracks Morningstar Multi-Asset High Income Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.60% for IYLD and 0.25% for IBIT.
IYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYLD и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор