PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYLD с AOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYLD с AOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF) and AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds from iShares - IYLD tracks the Morningstar Multi-Asset High Income Index while AOK tracks the S&P Target Risk Conservative Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYLD returned 3.98%/yr vs 5.14%/yr for AOK. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYLD charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for AOK.

Доходность

Сравнение доходности IYLD и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYLD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции IYLD уступали акциям AOK по среднегодовой доходности: 3.98% против 5.14% соответственно.

IYLD

1 день
0.18%
1 месяц
0.76%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.31%
1 год
14.05%
3 года*
10.71%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.98%

AOK

1 день
0.14%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.33%
1 год
11.77%
3 года*
9.39%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYLD и AOK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		5.14%15.44%2.00%12.55%-16.80%3.37%-1.18%15.82%-4.77%10.90%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.41%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-3.09%9.70%

Correlation

The correlation between IYLD and AOK is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2012 г.

0.77

The correlation between IYLD and AOK has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYLD и AOK

Секторы
IYLD
AOK

Финансовые услуги

23.3%
6.0%

Недвижимость

23.1%
0.5%

Промышленность

12.2%
3.6%

Технологии

6.3%
13.0%

Коммунальные услуги

6.0%
0.9%

Потребительский циклический сектор

5.9%
3.2%

Сырьевые материалы

5.9%
1.1%

Здравоохранение

5.2%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.4%

Энергетика

3.6%
1.5%

Финансовые услуги

IYLD
23.3%
AOK
6.0%

Недвижимость

IYLD
23.1%
AOK
0.5%

Промышленность

IYLD
12.2%
AOK
3.6%

Технологии

IYLD
6.3%
AOK
13.0%

Коммунальные услуги

IYLD
6.0%
AOK
0.9%

Потребительский циклический сектор

IYLD
5.9%
AOK
3.2%

Сырьевые материалы

IYLD
5.9%
AOK
1.1%

Здравоохранение

IYLD
5.2%
AOK
3.0%

Потребительский защитный сектор

IYLD
4.7%
AOK
1.7%

Коммуникационные услуги

IYLD
3.8%
AOK
3.4%

Энергетика

IYLD
3.6%
AOK
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

iShares Core Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с IYLD:
IYLD с MDIVIYLD с RIGSIYLD с GAAIYLD с YYYIYLD с FXAIXIYLD с HYGIYLD с SCHD
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с VOOAOK с EAOM

Доходность на риск

IYLD vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYLD c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYLDAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.06

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.94

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.63

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

11.18

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYLD vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYLD на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOK равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYLD и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYLDAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.06

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.77

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.71

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IYLD и AOK

Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и AOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYLDAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-18.94%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-4.50%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.20%

-6.37%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-18.94%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

-18.94%

-11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.26%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-2.37%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.06%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IYLD и AOK

Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 1.48%, в то время как у iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYLDAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.94%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

4.47%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

5.76%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

7.10%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.57%

6.71%

+2.86%

Сравнение комиссий IYLD и AOK

IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYLD и AOK

Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности AOK в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.60%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%

Часто задаваемые вопросы

IYLD and AOK have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOK has higher volatility (1.94%) compared to IYLD (1.48%). In terms of maximum drawdown, IYLD dropped -30.23% vs AOK's -18.94%.

On 10-year performance, AOK leads with 5.14% vs 3.98% for IYLD. On fees, AOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IYLD has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AOK has performed better with a 5.14% return vs 3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for IYLD.

IYLD has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 3.28% for AOK.

IYLD tracks Morningstar Multi-Asset High Income Index, while AOK tracks S&P Target Risk Conservative Index. Their fees differ too: 0.60% for IYLD and 0.25% for AOK.

IYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYLD и AOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор