PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYLD с AOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYLD с AOK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).

IYLD и AOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYLD и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYLD и AOK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		2.35%15.44%2.00%12.55%-16.80%3.37%-1.18%15.82%-4.77%10.90%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		0.15%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-3.09%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, IYLD показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции IYLD уступали акциям AOK по среднегодовой доходности: 4.06% против 4.89% соответственно.

IYLD

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.10%
С начала года
2.35%
6 месяцев
5.11%
1 год
13.57%
3 года*
9.89%
5 лет*
3.47%
10 лет*
4.06%

AOK

1 день
0.03%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.12%
1 год
9.37%
3 года*
7.84%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

iShares Core Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с IYLD:
IYLD с RIGSIYLD с MDIVIYLD с GAAIYLD с YYYIYLD с FXAIXIYLD с HYGIYLD с SCHD
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VOOAOK с VTAOK с EAOM

Сравнение комиссий IYLD и AOK

IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.

IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

IYLD vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYLD c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYLDAOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.38

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.93

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

2.14

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

8.16

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYLD vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYLD на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа AOK равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYLD и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYLDAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.38

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.69

-0.21

Корреляция

Корреляция между IYLD и AOK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYLD и AOK

Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности AOK в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.64%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.40%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%

Просадки

Сравнение просадок IYLD и AOK

Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и AOK.

Загрузка...

Показатели просадок

IYLDAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-18.94%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-4.50%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-18.94%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

-18.94%

-11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-2.87%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-2.38%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.18%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IYLD и AOK

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) имеют волатильность 2.72% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYLDAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.86%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

4.24%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

6.80%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

7.05%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

6.68%

+2.88%