Сравнение IYLD с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IYLD и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYLD и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYLD и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -4.77% | 10.90% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IYLD уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 4.04% против 11.68% соответственно.
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYLD и ACWI
IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IYLD vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IYLD
ACWI
Сравнение IYLD c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYLD | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.24 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.82 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.87 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 8.55 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYLD | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.24 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.69 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IYLD и ACWI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и ACWI
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и ACWI
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYLD | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -56.00% | +25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -11.76% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | -26.42% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | -33.53% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -6.04% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -8.68% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.57% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и ACWI
Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 2.75%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYLD | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 6.23% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 10.08% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 17.50% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 15.96% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 17.08% | -7.52% |