PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYK с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYK и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYK и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
5.01%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%41.14%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.92%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.92%.


IYK

1 день
0.55%
1 месяц
-6.87%
С начала года
5.01%
6 месяцев
4.34%
1 год
0.81%
3 года*
4.25%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.87%

SGOV

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.10%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Consumer Goods ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IYK и SGOV

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

IYK vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1111
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYKSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

20.63

-20.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

286.00

-285.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

202.83

-201.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

412.76

-412.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.07

4,634.41

-4,634.33

IYK vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYKSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

20.63

-20.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

14.13

-13.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

12.35

-11.79

Корреляция

Корреляция между IYK и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и SGOV

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.70%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYK и SGOV

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IYKSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-0.03%

-42.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-0.01%

-10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-0.03%

-15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

0.00%

-9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

0.00%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

0.00%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и SGOV

iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYKSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

0.06%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

0.13%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

0.20%

+13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

0.24%

+12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

0.24%

+15.21%