Сравнение IYK с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IYK и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYK и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYK и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 5.01% | 4.78% | 5.27% | -2.84% | 3.57% | 17.32% | 41.14% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IYK показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
IYK
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.87%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYK и SGOV
IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IYK vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IYK
SGOV
Сравнение IYK c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYK | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 20.63 | -20.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 286.00 | -285.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 202.83 | -201.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 412.76 | -412.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 4,634.41 | -4,634.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 20.63 | -20.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 14.13 | -13.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 12.35 | -11.79 |
Корреляция
Корреляция между IYK и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYK и SGOV
Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 2.70% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYK и SGOV
Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -0.03% | -42.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -0.01% | -10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | -0.03% | -15.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | 0.00% | -9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | 0.00% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 0.00% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYK и SGOV
iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 0.06% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 0.13% | +8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 0.20% | +13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 0.24% | +12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 0.24% | +15.21% |