Сравнение IYK с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IYK и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYK и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYK и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 4.44% | 4.78% | 4.33% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IYK показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IYK
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.73%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYK и IBIT
IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
IYK vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IYK
IBIT
Сравнение IYK c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYK | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | -0.44 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | -0.37 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.35 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.75 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.44 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IYK и IBIT составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYK и IBIT
Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 2.71% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYK и IBIT
Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -49.36% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -49.36% | +38.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -45.80% | +35.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -14.18% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 23.27% | -19.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYK и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.92%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 12.95% | -9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 36.76% | -27.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 45.40% | -31.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 51.21% | -38.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 51.21% | -35.75% |