PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с IBIT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IYK returned 7.64% vs -45.30% for IBIT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IYK charges 0.42%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности IYK и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.

IYK

1 день
0.00%
1 месяц
2.22%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.38%
1 год
7.64%
3 года*
5.87%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.60%

IBIT

1 день
-1.03%
1 месяц
-22.03%
С начала года
-32.49%
6 месяцев
-32.23%
1 год
-45.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и IBIT

2026 (YTD)20252024
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		10.06%4.78%4.40%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-32.49%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between IYK and IBIT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

IYK vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYKIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-1.02

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
-1.53

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.83

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.86

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

-1.47

+2.93

IYK vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYK и IBIT

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-52.98%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-52.98%

+42.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-52.98%

+47.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-16.97%

+11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

30.94%

-25.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и IBIT

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 5.19%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

13.43%

-8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

34.60%

-24.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

44.41%

-31.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

50.21%

-37.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

50.21%

-34.69%

Сравнение комиссий IYK и IBIT

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и IBIT

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.60%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IYK and IBIT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (13.43%) compared to IYK (5.19%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs IBIT's -52.98%.

On 1-year performance, IYK leads with 7.64% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IYK has performed better with a 7.64% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for IYK.

IYK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for IBIT.

IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.42% for IYK and 0.25% for IBIT.

IYK currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор