Сравнение IYK с IBIT
IYK (iShares U.S. Consumer Staples ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IYK returned 10.64% vs -46.35% for IBIT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IYK charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IYK и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYK показывает доходность 13.61%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
IYK
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- 13.61%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.18%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYK и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | 13.61% | 4.78% | 4.40% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IYK and IBIT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYK vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IYK
IBIT
Сравнение IYK c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYK | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.87 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | -1.40 | +3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYK и IBIT
Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -53.30% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -53.30% | +42.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -48.95% | +46.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -17.71% | +12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 33.14% | -27.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYK и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) составляет 5.83%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 10.89% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 34.83% | -24.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 44.38% | -30.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 49.92% | -36.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 49.92% | -34.36% |
Сравнение комиссий IYK и IBIT
IYK берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYK и IBIT
Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | 2.52% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
IYK and IBIT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to IYK (5.83%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IYK leads with 10.64% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYK has performed better with a 10.64% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for IYK.
IYK has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for IBIT.
IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IYK tracks Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.38% for IYK and 0.25% for IBIT.
IYK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYK и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор