PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с IBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IYK returned 1.90% vs -39.60% for IBIT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IYK charges 0.42%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности IYK и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.

IYK

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.64%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.91%
1 год
1.90%
3 года*
4.78%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.83%

IBIT

1 день
-2.65%
1 месяц
-22.17%
С начала года
-27.45%
6 месяцев
-31.40%
1 год
-39.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и IBIT

2026 (YTD)20252024
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		5.46%4.78%4.33%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.45%-6.41%99.21%

Correlation

The correlation between IYK and IBIT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

IYK vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYKIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.91

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
-1.27

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.86

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.80

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

-1.39

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYK vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYKIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.91

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.27

+0.29

Просадки

Сравнение просадок IYK и IBIT

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-49.47%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-49.47%

+38.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-49.47%

+40.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-16.07%

+11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

28.61%

-23.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и IBIT

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.51%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

9.14%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

33.89%

-24.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

43.76%

-31.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

50.18%

-37.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

50.18%

-34.68%

Сравнение комиссий IYK и IBIT

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и IBIT

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.69%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IYK and IBIT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (9.14%) compared to IYK (3.51%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs IBIT's -49.47%.

On 1-year performance, IYK leads with 1.90% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IYK has performed better with a 1.90% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for IYK.

IYK has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for IBIT.

IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.42% for IYK and 0.25% for IBIT.

IYK currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор