PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IYK returned 9.42%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IYK и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.42% против 13.22% соответственно.

IYK

1 день
0.70%
1 месяц
1.92%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.35%
1 год
7.28%
3 года*
6.56%
5 лет*
6.67%
10 лет*
9.42%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		10.91%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between IYK and BRK-B is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г.

0.46

The correlation between IYK and BRK-B shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IYK vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYKBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.02

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.08

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.01

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.02

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

-0.05

+1.28

IYK vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYK и BRK-B

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-53.86%

+11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-9.42%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-14.95%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-26.58%

+11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-29.57%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-9.36%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-11.07%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

4.53%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и BRK-B

iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.95%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.78%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

14.38%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

17.12%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

19.44%

-3.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и BRK-B

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.56%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IYK and BRK-B have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYK has higher volatility (4.75%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs BRK-B's -53.86%.

IYK currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор