PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYK с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYK и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYK и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
4.44%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 8.73% против 11.68% соответственно.


IYK

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
3.25%
1 год
-0.23%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.73%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Consumer Goods ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IYK и ACWI

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IYK vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1212
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYKACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.24

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.82

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.87

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

8.55

-8.58

IYK vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYKACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.24

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Корреляция

Корреляция между IYK и ACWI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и ACWI

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности ACWI в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.71%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IYK и ACWI

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IYKACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-56.00%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-11.76%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-26.42%

+11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-33.53%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-6.04%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-8.68%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.57%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и ACWI

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.92%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYKACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

6.23%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

10.08%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

17.50%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

15.96%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

17.08%

-1.62%