Сравнение IYK с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IYK и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYK и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYK и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 4.44% | 4.78% | 5.27% | -2.84% | 3.57% | 17.32% | 32.65% | 28.12% | -13.84% | 16.53% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IYK показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 8.73% против 11.68% соответственно.
IYK
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.73%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYK и ACWI
IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IYK vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IYK
ACWI
Сравнение IYK c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYK | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.24 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.82 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.87 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 8.55 | -8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYK | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.24 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IYK и ACWI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYK и ACWI
Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 2.71% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IYK и ACWI
Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYK | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -56.00% | +13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -11.76% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | -26.42% | +11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.19% | -33.53% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -6.04% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -8.68% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.57% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYK и ACWI
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.92%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYK | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 6.23% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 10.08% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 17.50% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 15.96% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 17.08% | -1.62% |