PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYJ с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYJ и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYJ и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
0.53%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%32.20%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.92%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IYJ показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.


IYJ

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.47%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.79%
1 год
13.58%
3 года*
15.06%
5 лет*
7.93%
10 лет*
12.08%

SGOV

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.10%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Industrials ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IYJ и SGOV

IYJ берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

IYJ vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYJ c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYJSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

20.63

-19.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

286.00

-284.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

202.83

-201.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

412.76

-411.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

4,634.41

-4,630.17

IYJ vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYJ на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYJ и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYJSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

20.63

-19.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

14.13

-13.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

12.35

-11.99

Корреляция

Корреляция между IYJ и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYJ и SGOV

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
0.82%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYJ и SGOV

Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IYJSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.97%

-0.03%

-61.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-0.01%

-11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-0.03%

-26.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

0.00%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

0.00%

-11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

0.00%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IYJ и SGOV

iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYJSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

0.06%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

0.13%

+11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

0.20%

+19.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

0.24%

+17.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

0.24%

+19.56%