Сравнение IYJ с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IYJ и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYJ и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.53% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 32.20% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
IYJ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 12.08%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и SGOV
IYJ берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IYJ vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IYJ
SGOV
Сравнение IYJ c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYJ | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 20.63 | -19.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 286.00 | -284.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 202.83 | -201.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 412.76 | -411.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 4,634.41 | -4,630.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYJ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 20.63 | -19.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 14.13 | -13.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 12.35 | -11.99 |
Корреляция
Корреляция между IYJ и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и SGOV
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и SGOV
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYJ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -0.03% | -61.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -0.01% | -11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -0.03% | -26.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | 0.00% | -8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | 0.00% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 0.00% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и SGOV
iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYJ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 0.06% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 0.13% | +11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 0.20% | +19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 0.24% | +17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 0.24% | +19.56% |