Сравнение IYJ с SEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA).
IYJ и SEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и SEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYJ и SEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.88% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -9.18% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 19.73% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -17.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 19.73%.
IYJ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 12.01%
SEA
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 44.03%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и SEA
IYJ берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SEA в 0.60%.
Доходность на риск
IYJ vs. SEA — Ранг доходности на риск
IYJ
SEA
Сравнение IYJ c SEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYJ | SEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 2.12 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.82 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.84 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 13.67 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYJ | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.12 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.40 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IYJ и SEA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и SEA
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SEA в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.64% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и SEA
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и SEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYJ | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -39.53% | -22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -16.06% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -1.96% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -14.83% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.34% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и SEA
Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 6.10%, в то время как у U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYJ | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.71% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 12.50% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 20.91% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 21.86% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 21.86% | -2.05% |