PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYJ с RSPN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYJ с RSPN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN).

IYJ и RSPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYJ и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYJ и RSPN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.88%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		3.02%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-13.23%23.22%

Доходность по периодам

С начала года, IYJ показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции IYJ уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: 12.01% против 14.02% соответственно.

IYJ

1 день
1.13%
1 месяц
-7.76%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.65%
1 год
14.98%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.00%
10 лет*
12.01%

RSPN

1 день
1.11%
1 месяц
-8.74%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.40%
1 год
19.42%
3 года*
16.93%
5 лет*
11.35%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Industrials ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIX
Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с IVESRSPN с BIS

Сравнение комиссий IYJ и RSPN

IYJ берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RSPN в 0.40%.

RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF

Доходность на риск

IYJ vs. RSPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYJ c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYJRSPNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.97

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.49

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.56

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

5.99

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYJ vs. RSPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYJ на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPN равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYJ и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYJRSPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.97

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.15

Корреляция

Корреляция между IYJ и RSPN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYJ и RSPN

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности RSPN в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.82%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.85%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Просадки

Сравнение просадок IYJ и RSPN

Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, примерно равная максимальной просадке RSPN в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и RSPN.

Загрузка...

Показатели просадок

IYJRSPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.97%

-59.61%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-12.85%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-21.88%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-42.02%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-8.74%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-7.69%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.35%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IYJ и RSPN

iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) имеют волатильность 6.10% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYJRSPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.07%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

11.59%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

20.12%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

18.09%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

20.30%

-0.49%