PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPN с IVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPN с IVES

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, RSPN returned 18.66% vs 40.84% for IVES. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RSPN charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for IVES.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 15.94%.

RSPN

1 день
-1.50%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.36%
6 месяцев
7.84%
1 год
18.66%
3 года*
17.62%
5 лет*
11.77%
10 лет*
14.95%

IVES

1 день
-2.42%
1 месяц
-1.61%
С начала года
15.94%
6 месяцев
13.43%
1 год
40.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPN и IVES

2026 (YTD)2025
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		9.36%8.59%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		15.94%25.11%

Correlation

The correlation between RSPN and IVES is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.38

Сравнение распределения секторов RSPN и IVES

Секторы
RSPN
IVES

Промышленность

92.1%
3.1%

Технологии

3.8%
71.8%

Потребительский циклический сектор

2.4%
11.0%

Коммунальные услуги

1.6%
1.3%

Финансовые услуги

0.1%
1.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

RSPN
92.1%
IVES
3.1%

Технологии

RSPN
3.8%
IVES
71.8%

Потребительский циклический сектор

RSPN
2.4%
IVES
11.0%

Коммунальные услуги

RSPN
1.6%
IVES
1.3%

Финансовые услуги

RSPN
0.1%
IVES
1.9%

Сырьевые материалы

RSPN

-

IVES

-

Коммуникационные услуги

RSPN

-

IVES
10.9%

Потребительский защитный сектор

RSPN

-

IVES

-

Энергетика

RSPN

-

IVES

-

Здравоохранение

RSPN

-

IVES

-

Недвижимость

RSPN

-

IVES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с BISRSPN с BALT
Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO

Доходность на риск

RSPN vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPN c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPNIVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.51

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.03

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.81

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

4.94

+0.24

RSPN vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVES равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и IVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPN и IVES

Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и IVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPNIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-22.64%

-36.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-22.64%

+10.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-12.17%

+9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-5.83%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

8.28%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и IVES

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) составляет 5.71%, в то время как у Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что RSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPNIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

11.75%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

21.34%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

27.10%

-11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

26.66%

-8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

26.66%

-6.30%

Сравнение комиссий RSPN и IVES

RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и IVES

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности IVES в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.84%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

RSPN and IVES have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVES has higher volatility (11.75%) compared to RSPN (5.71%). In terms of maximum drawdown, RSPN dropped -59.61% vs IVES's -22.64%.

On 1-year performance, IVES leads with 40.84% vs 18.66% for RSPN. On fees, RSPN is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPN has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 40.84% return vs 18.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

RSPN has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.36% for IVES.

RSPN is categorized as Industrials Equities, while IVES is Technology Equities. RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Invesco and Wedbush. Their fees differ too: 0.40% for RSPN and 0.75% for IVES.

IVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPN и IVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор