PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPN с IVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPN с IVES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RSPN charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for IVES.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 27.14%.

RSPN

1 день
0.02%
1 месяц
1.63%
С начала года
7.93%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.20%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.97%
10 лет*
14.34%

IVES

1 день
-2.92%
1 месяц
18.28%
С начала года
27.14%
6 месяцев
24.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPN и IVES

2026 (YTD)2025
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		7.93%8.45%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		27.14%25.06%

Correlation

The correlation between RSPN and IVES is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.38

Сравнение распределения секторов RSPN и IVES

Секторы
RSPN
IVES

Промышленность

91.8%
4.3%

Технологии

4.2%
67.8%

Потребительский циклический сектор

2.5%
12.9%

Коммунальные услуги

1.5%
1.7%

Финансовые услуги

0.0%
1.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

RSPN
91.8%
IVES
4.3%

Технологии

RSPN
4.2%
IVES
67.8%

Потребительский циклический сектор

RSPN
2.5%
IVES
12.9%

Коммунальные услуги

RSPN
1.5%
IVES
1.7%

Финансовые услуги

RSPN
0.0%
IVES
1.7%

Сырьевые материалы

RSPN

-

IVES

-

Коммуникационные услуги

RSPN

-

IVES
11.8%

Потребительский защитный сектор

RSPN

-

IVES

-

Энергетика

RSPN

-

IVES

-

Здравоохранение

RSPN

-

IVES

-

Недвижимость

RSPN

-

IVES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с BISRSPN с BALT
Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SMHIVES с AIPOIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO

Доходность на риск

RSPN vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IVES
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPN c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPNIVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPN vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPNIVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.32

-1.79

Просадки

Сравнение просадок RSPN и IVES

Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и IVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPNIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-22.64%

-36.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-3.69%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-5.63%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и IVES

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPNIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

25.77%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

25.77%

-7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

25.77%

-5.41%

Сравнение комиссий RSPN и IVES

RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и IVES

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности IVES в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.33%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.81%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

RSPN and IVES have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RSPN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RSPN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

RSPN has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.33% for IVES.

RSPN is categorized as Industrials Equities, while IVES is Technology Equities. RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Invesco and Wedbush. Their fees differ too: 0.40% for RSPN and 0.75% for IVES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPN и IVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор