PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSPN с IVES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPN с IVES

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES).

RSPN и IVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. IVES - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Dan Ives Global Cloud Technology Prime Index. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSPN или IVES.

Корреляция

Корреляция между RSPN и IVES составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RSPN и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
196.56%
69.07%
RSPN
IVES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSPN:

0.32

IVES:

-0.09

Коэф-т Сортино

RSPN:

0.61

IVES:

0.09

Коэф-т Омега

RSPN:

1.08

IVES:

1.01

Коэф-т Кальмара

RSPN:

0.31

IVES:

-0.07

Коэф-т Мартина

RSPN:

1.06

IVES:

-0.33

Индекс Язвы

RSPN:

6.03%

IVES:

8.73%

Дневная вол-ть

RSPN:

20.04%

IVES:

31.41%

Макс. просадка

RSPN:

-61.25%

IVES:

-56.11%

Текущая просадка

RSPN:

-12.31%

IVES:

-30.93%

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность -4.09%, что значительно выше, чем у IVES с доходностью -15.32%.

RSPN

С начала года

-4.09%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

-5.83%

1 год

5.86%

5 лет

19.06%

10 лет

10.74%

IVES

С начала года

-15.32%

1 месяц

-12.58%

6 месяцев

-14.68%

1 год

-6.98%

5 лет

6.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RSPN и IVES

RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IVES в 0.68%.

IVES
Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF
График комиссии IVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVES: 0.68%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
График комиссии RSPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSPN: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSPN и IVES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг риск-скорректированной доходности RSPN, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
IVES
Ранг риск-скорректированной доходности IVES, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVES, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSPN c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RSPN, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSPN: 0.32
IVES: -0.14
Коэффициент Сортино RSPN, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSPN: 0.61
IVES: 0.01
Коэффициент Омега RSPN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RSPN: 1.08
IVES: 1.00
Коэффициент Кальмара RSPN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSPN: 0.31
IVES: -0.11
Коэффициент Мартина RSPN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSPN: 1.06
IVES: -0.50

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа IVES равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и IVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
-0.14
RSPN
IVES

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и IVES

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности IVES в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		1.03%0.98%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVES
Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF		0.23%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%1.02%0.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSPN и IVES

Максимальная просадка RSPN за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки IVES в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и IVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.31%
-30.93%
RSPN
IVES

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и IVES

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) составляет 13.93%, в то время как у Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES) волатильность равна 20.97%. Это указывает на то, что RSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.93%
20.97%
RSPN
IVES