Сравнение IYJ с IXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares Global Tech ETF (IXN).
IYJ и IXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и IXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYJ и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.88% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
IXN iShares Global Tech ETF | -3.18% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции IYJ уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 12.01% против 20.80% соответственно.
IYJ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 12.01%
IXN
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и IXN
IYJ берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IXN в 0.46%.
Доходность на риск
IYJ vs. IXN — Ранг доходности на риск
IYJ
IXN
Сравнение IYJ c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYJ | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.29 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.90 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.48 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 8.21 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYJ | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.29 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IYJ и IXN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и IXN
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности IXN в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
IXN iShares Global Tech ETF | 1.08% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и IXN
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и IXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYJ | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -55.67% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -14.37% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -36.30% | +10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -36.30% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -8.48% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -11.34% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.35% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и IXN
Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 6.10%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYJ | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 9.16% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 17.16% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 27.06% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 24.57% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 24.19% | -4.38% |