Сравнение IYJ с IGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).
IYJ и IGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и IGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYJ и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.88% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.55% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции IYJ превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 12.01% против 8.84% соответственно.
IYJ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 12.01%
IGF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и IGF
IYJ берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.
Доходность на риск
IYJ vs. IGF — Ранг доходности на риск
IYJ
IGF
Сравнение IYJ c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYJ | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 2.09 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.76 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.42 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.10 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 15.49 | -10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYJ | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.09 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.83 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.24 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IYJ и IGF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и IGF
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности IGF в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и IGF
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и IGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYJ | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -58.33% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -8.74% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -20.83% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -42.11% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -3.10% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -11.95% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.75% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и IGF
iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYJ | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 3.90% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 7.33% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 12.73% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 13.89% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 16.80% | +3.01% |