PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYJ с IGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYJ и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYJ и IGF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
0.88%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
9.55%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Доходность по периодам

С начала года, IYJ показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции IYJ превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 12.01% против 8.84% соответственно.


IYJ

1 день
1.13%
1 месяц
-7.76%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.65%
1 год
14.98%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.00%
10 лет*
12.01%

IGF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.48%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Industrials ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Сравнение комиссий IYJ и IGF

IYJ берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.


Доходность на риск

IYJ vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина

IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYJ c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYJIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

2.09

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.76

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

3.10

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

15.49

-10.92

IYJ vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYJ на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYJ и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYJIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.09

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.24

+0.12

Корреляция

Корреляция между IYJ и IGF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYJ и IGF

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности IGF в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
0.82%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Просадки

Сравнение просадок IYJ и IGF

Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и IGF.


Загрузка...

Показатели просадок


IYJIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.97%

-58.33%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-8.74%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-20.83%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-42.11%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-3.10%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-11.95%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

1.75%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IYJ и IGF

iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYJIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

3.90%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

7.33%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

12.73%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

13.89%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

16.80%

+3.01%