Сравнение IYJ с IFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA).
IYJ и IFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и IFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYJ и IFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.88% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.11% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.16% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 10.16%.
IYJ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 12.01%
IFRA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и IFRA
IYJ берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.
Доходность на риск
IYJ vs. IFRA — Ранг доходности на риск
IYJ
IFRA
Сравнение IYJ c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYJ | IFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.75 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.47 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.84 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 12.10 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYJ | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.75 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.72 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.61 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IYJ и IFRA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и IFRA
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности IFRA в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и IFRA
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и IFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYJ | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -41.06% | -20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -10.68% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -19.93% | -6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -4.27% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -5.21% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.51% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и IFRA
iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что IYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYJ | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.38% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 10.33% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 17.14% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 17.80% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 21.44% | -1.63% |