PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYJ с EVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYJ с EVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) and EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) are both Industrials Equities funds - IYJ tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index while EVX tracks the NYSE Arca Environmental Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYJ returned 13.46%/yr vs 12.87%/yr for EVX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYJ charges 0.38%/yr vs 0.55%/yr for EVX.

Доходность

Сравнение доходности IYJ и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYJ показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 7.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYJ имеют среднегодовую доходность 13.46%, а акции EVX немного отстают с 12.87%.

IYJ

1 день
1.65%
1 месяц
4.26%
С начала года
11.48%
6 месяцев
9.61%
1 год
19.35%
3 года*
18.18%
5 лет*
9.21%
10 лет*
13.46%

EVX

1 день
1.40%
1 месяц
4.09%
С начала года
7.87%
6 месяцев
6.18%
1 год
8.79%
3 года*
10.85%
5 лет*
8.33%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYJ и EVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		11.48%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		7.87%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%16.05%

Correlation

The correlation between IYJ and EVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2006 г.

0.70

The correlation between IYJ and EVX shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYJ и EVX

Секторы
IYJ
EVX

Промышленность

69.0%
85.3%

Финансовые услуги

17.0%

-

Технологии

7.8%

-

Сырьевые материалы

4.1%
7.6%

Коммунальные услуги

3.4%
2.1%

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Здравоохранение

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

-0.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

IYJ
69.0%
EVX
85.3%

Финансовые услуги

IYJ
17.0%
EVX

-

Технологии

IYJ
7.8%
EVX

-

Сырьевые материалы

IYJ
4.1%
EVX
7.6%

Коммунальные услуги

IYJ
3.4%
EVX
2.1%

Потребительский циклический сектор

IYJ
1.6%
EVX

-

Здравоохранение

IYJ
0.4%
EVX

-

Коммуникационные услуги

IYJ

-

EVX

-

Потребительский защитный сектор

IYJ

-

EVX
4.9%

Энергетика

IYJ

-

EVX
-0.0%

Недвижимость

IYJ

-

EVX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Industrials ETF

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIX
Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с CLH

Доходность на риск

IYJ vs. EVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYJ c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYJEVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.64

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.97

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

0.81

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

1.83

+4.31

IYJ vs. EVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYJ на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа EVX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYJ и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYJ и EVX

Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и EVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYJEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.97%

-55.91%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-10.85%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

-19.33%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-21.45%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-41.01%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.55%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-8.75%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.82%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IYJ и EVX

iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что IYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYJEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.45%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

10.34%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

13.90%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

17.63%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

20.26%

-0.37%

Сравнение комиссий IYJ и EVX

IYJ берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EVX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYJ и EVX

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности EVX в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.17%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.71%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%

Часто задаваемые вопросы

IYJ and EVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYJ has higher volatility (5.80%) compared to EVX (4.45%). In terms of maximum drawdown, IYJ dropped -61.97% vs EVX's -55.91%.

On 10-year performance, IYJ leads with 13.46% vs 12.87% for EVX. On fees, IYJ is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EVX has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYJ has performed better with a 13.46% return vs 12.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYJ is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for EVX.

IYJ has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.17% for EVX.

IYJ tracks Dow Jones U.S. Industrials Index, while EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.38% for IYJ and 0.55% for EVX.

IYJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYJ и EVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор