PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYJ с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYJ с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) is Industrials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IYJ returned 12.54%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IYJ и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYJ показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции IYJ уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.54% против 13.22% соответственно.

IYJ

1 день
0.68%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.77%
1 год
16.22%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.54%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYJ и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		7.60%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between IYJ and BRK-B is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2000 г.

0.53

Over the past year, the correlation between IYJ and BRK-B has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Industrials ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IYJ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYJ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYJBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.02

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
0.08

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.02

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

-0.05

+4.49

IYJ vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYJ на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYJ и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYJ и BRK-B

Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYJBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.97%

-53.86%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-9.42%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

-14.95%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-26.58%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-29.57%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-9.36%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-11.07%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.53%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IYJ и BRK-B

iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYJBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

3.95%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

10.78%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

14.38%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

17.12%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

19.44%

+0.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYJ и BRK-B

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.77%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%

Часто задаваемые вопросы

IYJ and BRK-B have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYJ has higher volatility (5.76%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, IYJ dropped -61.97% vs BRK-B's -53.86%.

IYJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYJ и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор