Сравнение IYJ с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IYJ и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYJ и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.88% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYJ имеют среднегодовую доходность 12.01%, а акции ACWI немного отстают с 11.68%.
IYJ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 12.01%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и ACWI
IYJ берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IYJ vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IYJ
ACWI
Сравнение IYJ c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYJ | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.24 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.82 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.87 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 8.55 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYJ | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.24 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IYJ и ACWI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и ACWI
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и ACWI
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYJ | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -56.00% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -11.76% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -26.42% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -33.53% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -6.04% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -8.68% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.57% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и ACWI
iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 6.10% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYJ | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.23% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 10.08% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 17.50% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 15.96% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 17.08% | +2.73% |