PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYJ с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYJ и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYJ и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
0.88%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, IYJ показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYJ имеют среднегодовую доходность 12.01%, а акции ACWI немного отстают с 11.68%.


IYJ

1 день
1.13%
1 месяц
-7.76%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.65%
1 год
14.98%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.00%
10 лет*
12.01%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Industrials ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IYJ и ACWI

IYJ берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IYJ vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYJ c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYJACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.24

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.82

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.87

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

8.55

-3.98

IYJ vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYJ на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYJ и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYJACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.24

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Корреляция

Корреляция между IYJ и ACWI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYJ и ACWI

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ACWI в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
0.82%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IYJ и ACWI

Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IYJACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.97%

-56.00%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-11.76%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-26.42%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-33.53%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-6.04%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-8.68%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.57%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IYJ и ACWI

iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 6.10% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYJACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.23%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

10.08%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

17.50%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

15.96%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

17.08%

+2.73%