Сравнение IYH с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
IYH и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYH и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYH и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -4.28% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 15.56% | 20.80% | 5.80% | 22.27% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYH имеют среднегодовую доходность 9.51%, а акции XBI немного отстают с 9.39%.
IYH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.51%
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYH и XBI
IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
IYH vs. XBI — Ранг доходности на риск
IYH
XBI
Сравнение IYH c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYH | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 2.28 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 2.99 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.38 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 4.41 | -4.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 16.21 | -15.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYH | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.28 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.04 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.29 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IYH и XBI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и XBI
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.30% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок IYH и XBI
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYH | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -63.89% | +20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -13.39% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -55.04% | +37.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -63.89% | +35.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -25.70% | +18.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -20.91% | +11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.65% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и XBI
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 4.91%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYH | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 11.31% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 19.25% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 28.95% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 32.23% | -17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 32.15% | -15.45% |