Сравнение IYH с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IYH и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYH и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYH и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -5.01% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 13.69% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
IYH
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 9.32%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYH и SGOV
IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IYH vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IYH
SGOV
Сравнение IYH c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYH | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 20.63 | -20.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 286.00 | -285.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 202.83 | -201.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 412.76 | -412.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 4,634.41 | -4,633.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 20.63 | -20.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 14.13 | -13.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 12.35 | -11.93 |
Корреляция
Корреляция между IYH и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и SGOV
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.31% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYH и SGOV
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -0.03% | -43.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -0.01% | -10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -0.03% | -17.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | 0.00% | -8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | 0.00% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 0.00% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и SGOV
iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 0.06% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 0.13% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 0.20% | +17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 0.24% | +14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 0.24% | +16.46% |