PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYH с IWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYH с IWF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) and IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IYH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index, while IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYH returned 9.38%/yr vs 18.19%/yr for IWF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYH charges 0.43%/yr vs 0.18%/yr for IWF.

Доходность

Сравнение доходности IYH и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции IYH уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 9.38% против 18.19% соответственно.

IYH

1 день
-0.28%
1 месяц
6.02%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.79%
1 год
15.28%
3 года*
6.60%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.38%

IWF

1 день
0.24%
1 месяц
-0.45%
С начала года
4.03%
6 месяцев
2.99%
1 год
21.15%
3 года*
23.62%
5 лет*
14.45%
10 лет*
18.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYH и IWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		-1.29%13.16%2.99%2.14%-4.46%23.41%15.56%20.80%5.80%22.27%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		4.03%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%

Correlation

The correlation between IYH and IWF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

0.68

Over the past year, the correlation between IYH and IWF has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYH и IWF

Секторы
IYH
IWF

Здравоохранение

100.0%
7.0%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

4.9%

Промышленность

-

5.0%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

53.2%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Здравоохранение

IYH
100.0%
IWF
7.0%

Сырьевые материалы

IYH

-

IWF
0.3%

Коммуникационные услуги

IYH

-

IWF
12.3%

Потребительский циклический сектор

IYH

-

IWF
12.7%

Потребительский защитный сектор

IYH

-

IWF
2.5%

Энергетика

IYH

-

IWF
0.4%

Финансовые услуги

IYH

-

IWF
4.9%

Промышленность

IYH

-

IWF
5.0%

Недвижимость

IYH

-

IWF
0.4%

Технологии

IYH

-

IWF
53.2%

Коммунальные услуги

IYH

-

IWF
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare ETF

iShares Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с IYEIYH с IFRAIYH с BMEDIYH с IBB
Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY

Доходность на риск

IYH vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYH c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYHIWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.35

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.86

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.31

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

4.35

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYH vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWF равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYHIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.35

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.87

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IYH и IWF

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и IWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYHIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-64.25%

+21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-16.27%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-23.36%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-32.72%

+14.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-32.72%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-4.50%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-22.08%

+13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.88%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и IWF

iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеют волатильность 4.97% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYHIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.79%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

12.13%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

15.78%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

21.44%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

21.00%

-4.26%

Сравнение комиссий IYH и IWF

IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IWF в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и IWF

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности IWF в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.34%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.26%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%

Часто задаваемые вопросы

IYH and IWF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYH has higher volatility (4.97%) compared to IWF (4.79%). In terms of maximum drawdown, IYH dropped -43.12% vs IWF's -64.25%.

On 10-year performance, IWF leads with 18.19% vs 9.38% for IYH. On fees, IWF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWF has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWF has performed better with a 18.19% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.43% for IYH.

IYH has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.34% for IWF.

IYH is categorized as Health & Biotech Equities, while IWF is Large Cap Growth Equities. IYH tracks Dow Jones U.S. Health Care Index, while IWF tracks Russell 1000 Growth Index. Their fees differ too: 0.43% for IYH and 0.18% for IWF.

IWF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYH и IWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор