PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYH с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYH с GERM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IYH tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, IYH returned 16.06% vs 0.00% for GERM. IYH charges 0.43%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности IYH и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IYH

1 день
2.89%
1 месяц
4.56%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.04%
1 год
16.06%
3 года*
6.36%
5 лет*
5.19%
10 лет*
9.20%

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYH и GERM

2026 (YTD)20252024
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		-1.42%13.16%-9.64%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов IYH и GERM

Секторы
IYH
GERM

Здравоохранение

100.0%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IYH
100.0%
GERM
99.3%

Сырьевые материалы

IYH

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

IYH

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

IYH

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

IYH

-

GERM

-

Энергетика

IYH

-

GERM

-

Финансовые услуги

IYH

-

GERM
0.4%

Промышленность

IYH

-

GERM

-

Недвижимость

IYH

-

GERM

-

Технологии

IYH

-

GERM

-

Коммунальные услуги

IYH

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с IYEIYH с IFRAIYH с BMEDIYH с IBB
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с XLVGERM с GDOCGERM с IHE

Доходность на риск

IYH vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYH c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYHGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYH vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYHGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

—

—

Просадки

Сравнение просадок IYH и GERM

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYHGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

0.00%

-43.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

0.00%

-10.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

0.00%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

0.00%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

0.00%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и GERM

iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYHGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

0.00%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

0.00%

+10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

0.00%

+15.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

0.00%

+14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

0.00%

+16.74%

Сравнение комиссий IYH и GERM

IYH берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и GERM

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.26%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%

Часто задаваемые вопросы

IYH has higher volatility (5.06%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, IYH dropped -43.12% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, IYH leads with 16.06% vs 0.00% for GERM. On fees, IYH is cheaper at 0.43% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IYH has performed better with a 16.06% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYH is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

IYH has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for GERM.

IYH tracks Dow Jones U.S. Health Care Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.43% for IYH and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYH и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор