PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYH с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYH с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IYH returned 9.52%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IYH и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции IYH уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.52% против 13.22% соответственно.

IYH

1 день
-0.20%
1 месяц
4.56%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.07%
1 год
14.83%
3 года*
6.45%
5 лет*
4.89%
10 лет*
9.52%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYH и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		-0.65%13.16%2.99%2.14%-4.46%23.41%15.56%20.80%5.80%22.27%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between IYH and BRK-B is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г.

0.44

The correlation between IYH and BRK-B shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с IYEIYH с IFRAIYH с BMEDIYH с IBB
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IYH vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYH c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYHBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.02

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
0.08

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.02

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

-0.05

+3.23

IYH vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYH и BRK-B

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYHBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-53.86%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-9.42%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-14.95%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-26.58%

+8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-29.57%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-9.36%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-11.07%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.53%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и BRK-B

iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYHBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.95%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

10.78%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

14.38%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

17.12%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

19.44%

-2.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и BRK-B

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.25%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%

Часто задаваемые вопросы

IYH and BRK-B have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYH has higher volatility (4.94%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, IYH dropped -43.12% vs BRK-B's -53.86%.

IYH currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYH и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор