PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYG с TFNS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYG с TFNS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS).

IYG и TFNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IYG и TFNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYG и TFNS

2026 (YTD)2025
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF		-9.82%12.58%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-8.56%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у TFNS с доходностью -8.56%.

IYG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
-5.92%
1 год
6.93%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.12%
10 лет*
13.56%

TFNS

1 день
0.14%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-4.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financial Services ETF

T. Rowe Price Financials ETF

Часто сравнивают с IYG:
IYG с IYFIYG с XLFIYG с IXGIYG с VFHIYG с FTXOIYG с IYKIYG с GABF
Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с XLFTFNS с KBWDTFNS с KBWBTFNS с PBDCTFNS с EUFNTFNS с VFH

Сравнение комиссий IYG и TFNS

IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TFNS в 0.44%.

TFNS
T. Rowe Price Financials ETF
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF

Доходность на риск

IYG vs. TFNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYG
Ранг доходности на риск IYG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TFNS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYG c TFNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYGTFNSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYG vs. TFNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYGTFNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.08

+0.14

Корреляция

Корреляция между IYG и TFNS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и TFNS

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности TFNS в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF		1.18%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.54%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYG и TFNS

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и TFNS.

Загрузка...

Показатели просадок

IYGTFNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.84%

-14.00%

-67.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-11.11%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-3.14%

-17.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и TFNS

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYGTFNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

15.46%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

15.46%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

15.46%

+8.15%