Сравнение IYG с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IYG и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYG и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYG и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 25.04% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и SGOV
IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IYG vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IYG
SGOV
Сравнение IYG c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 20.61 | -20.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 283.87 | -283.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 201.33 | -200.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 411.31 | -410.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 4,618.08 | -4,616.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 20.61 | -20.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 14.12 | -13.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 12.34 | -12.13 |
Корреляция
Корреляция между IYG и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и SGOV
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и SGOV
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -0.03% | -81.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -0.01% | -15.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -0.03% | -29.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | 0.00% | -12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | 0.00% | -20.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 0.00% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и SGOV
iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 0.06% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 0.13% | +12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 0.20% | +20.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 0.24% | +20.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 0.24% | +23.37% |