PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYG с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYG и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYG и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
-9.82%19.85%31.94%16.07%-16.76%30.36%25.04%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


IYG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
-5.92%
1 год
6.93%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.12%
10 лет*
13.56%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financial Services ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IYG и SGOV

IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

IYG vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYG
Ранг доходности на риск IYG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYG c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYGSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

20.61

-20.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

283.87

-283.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

201.33

-200.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

411.31

-410.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

4,618.08

-4,616.81

IYG vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYGSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

20.61

-20.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

14.12

-13.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

12.34

-12.13

Корреляция

Корреляция между IYG и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и SGOV

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.18%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYG и SGOV

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IYGSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.84%

-0.03%

-81.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-0.01%

-15.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-0.03%

-29.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

0.00%

-12.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

0.00%

-20.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

0.00%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и SGOV

iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYGSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

0.06%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

0.13%

+12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

0.20%

+20.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

0.24%

+20.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

0.24%

+23.37%