Сравнение IYG с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IYG и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYG и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYG и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 33.01% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и IBIT
IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
IYG vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IYG
IBIT
Сравнение IYG c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.44 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | -0.37 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.35 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -0.75 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.44 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IYG и IBIT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и IBIT
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и IBIT
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -49.36% | -32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -49.36% | +33.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -45.80% | +32.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -14.18% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 23.27% | -17.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 5.14%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 12.95% | -7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 36.76% | -24.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 45.40% | -24.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 51.21% | -30.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 51.21% | -27.60% |