Сравнение IYG с IBIT
IYG (iShares U.S. Financial Services ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IYG is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financial Services TR, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IYG returned 9.14% vs -45.30% for IBIT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IYG charges 0.42%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IYG и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
IYG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 15.44%
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYG и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -1.32% | 19.85% | 32.25% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IYG and IBIT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYG vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IYG
IBIT
Сравнение IYG c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYG | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.83 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.86 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -1.47 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYG и IBIT
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -52.98% | -28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -52.98% | +37.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -52.98% | +48.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -16.97% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 30.94% | -24.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 4.47%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 13.43% | -8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 34.60% | -22.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 44.41% | -28.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 50.21% | -29.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 50.21% | -26.77% |
Сравнение комиссий IYG и IBIT
IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и IBIT
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.09% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
IYG and IBIT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to IYG (4.47%). In terms of maximum drawdown, IYG dropped -81.84% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, IYG leads with 9.14% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IYG has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYG has performed better with a 9.14% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for IYG.
IYG has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for IBIT.
IYG is categorized as Financials Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IYG tracks Dow Jones U.S. Financial Services TR, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.42% for IYG and 0.25% for IBIT.
IYG currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYG и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор