PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYG с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYG и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYG и IBIT


2026 (YTD)20252024
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
-9.82%19.85%33.01%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.


IYG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
-5.92%
1 год
6.93%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.12%
10 лет*
13.56%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financial Services ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Сравнение комиссий IYG и IBIT

IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.


Доходность на риск

IYG vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYG
Ранг доходности на риск IYG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYG c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYGIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

-0.44

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

-0.37

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.96

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.35

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

-0.75

+2.02

IYG vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYGIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.44

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.36

-0.14

Корреляция

Корреляция между IYG и IBIT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и IBIT

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.18%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYG и IBIT

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и IBIT.


Загрузка...

Показатели просадок


IYGIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.84%

-49.36%

-32.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-49.36%

+33.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-45.80%

+32.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-14.18%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

23.27%

-17.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и IBIT

Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 5.14%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYGIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

12.95%

-7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

36.76%

-24.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

45.40%

-24.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

51.21%

-30.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

51.21%

-27.60%