Сравнение IYG с DFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Dimensional International Value ETF (DFIV).
IYG и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IYG и DFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYG и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 2.71% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 7.08% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 7.08%.
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
DFIV
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.71%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и DFIV
IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.
Доходность на риск
IYG vs. DFIV — Ранг доходности на риск
IYG
DFIV
Сравнение IYG c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 2.32 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 3.02 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.48 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 3.29 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 14.56 | -13.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.32 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.91 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между IYG и DFIV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и DFIV
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DFIV в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.66% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и DFIV
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и DFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYG | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -25.42% | -56.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -12.12% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -4.97% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -4.58% | -16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 2.73% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и DFIV
Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 5.14%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYG | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.20% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 10.50% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 17.16% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 16.70% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 16.70% | +6.91% |