PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYG с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYG и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYG и DFIV


2026 (YTD)20252024202320222021
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
-9.82%19.85%31.94%16.07%-16.76%2.71%
DFIV
Dimensional International Value ETF
7.08%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 7.08%.


IYG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
-5.92%
1 год
6.93%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.12%
10 лет*
13.56%

DFIV

1 день
1.04%
1 месяц
-3.15%
С начала года
7.08%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.71%
3 года*
22.67%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financial Services ETF

Dimensional International Value ETF

Сравнение комиссий IYG и DFIV

IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.


Доходность на риск

IYG vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYG
Ранг доходности на риск IYG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYG c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYGDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

2.32

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

3.02

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.48

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

3.29

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

14.56

-13.29

IYG vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYGDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.32

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.91

-0.69

Корреляция

Корреляция между IYG и DFIV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и DFIV

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DFIV в 2.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.18%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%
DFIV
Dimensional International Value ETF
2.66%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYG и DFIV

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и DFIV.


Загрузка...

Показатели просадок


IYGDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.84%

-25.42%

-56.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-12.12%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-4.97%

-7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-4.58%

-16.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

2.73%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и DFIV

Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 5.14%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYGDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.20%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

10.50%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

17.16%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

16.70%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

16.70%

+6.91%