PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYG с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYG с DFIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYG (iShares U.S. Financial Services ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - IYG is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financial Services TR, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. IYG is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, IYG returned 21.76%/yr vs 24.47%/yr for DFIV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYG charges 0.42%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности IYG и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 12.28%.

IYG

1 день
2.82%
1 месяц
1.39%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-1.63%
1 год
9.20%
3 года*
21.76%
5 лет*
8.46%
10 лет*
13.56%

DFIV

1 день
0.67%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.28%
6 месяцев
15.94%
1 год
35.75%
3 года*
24.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYG и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF		-3.88%19.85%31.94%16.07%-16.76%2.71%
DFIV
Dimensional International Value ETF		12.28%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between IYG and DFIV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.69

The correlation between IYG and DFIV shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYG и DFIV

Секторы
IYG
DFIV

Финансовые услуги

100.0%
32.4%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

4.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

16.4%

Здравоохранение

-

4.9%

Промышленность

-

9.6%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

IYG
100.0%
DFIV
32.4%

Сырьевые материалы

IYG

-

DFIV
10.9%

Коммуникационные услуги

IYG

-

DFIV
4.2%

Потребительский циклический сектор

IYG

-

DFIV
9.6%

Потребительский защитный сектор

IYG

-

DFIV
4.9%

Энергетика

IYG

-

DFIV
16.4%

Здравоохранение

IYG

-

DFIV
4.9%

Промышленность

IYG

-

DFIV
9.6%

Недвижимость

IYG

-

DFIV
1.8%

Технологии

IYG

-

DFIV
2.8%

Коммунальные услуги

IYG

-

DFIV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financial Services ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с IYG:
IYG с IYFIYG с XLFIYG с IXGIYG с VFHIYG с FTXOIYG с GABFIYG с IYK
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

IYG vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYG
Ранг доходности на риск IYG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYG c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYGDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
2.63

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
3.57

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.47

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

3.72

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

14.37

-12.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYG vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYGDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.63

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.94

-0.72

Просадки

Сравнение просадок IYG и DFIV

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYGDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.84%

-25.42%

-56.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-9.66%

-6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-14.72%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-0.36%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.74%

-4.48%

-16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

2.49%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и DFIV

iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYGDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.82%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

11.00%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

13.68%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

16.63%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

16.63%

+6.91%

Сравнение комиссий IYG и DFIV

IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и DFIV

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DFIV в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF		1.11%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%

Часто задаваемые вопросы

IYG and DFIV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYG has higher volatility (4.41%) compared to DFIV (3.82%). In terms of maximum drawdown, IYG dropped -81.84% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 24.47% vs 21.76% for IYG. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 24.47% return vs 21.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.42% for IYG.

DFIV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.11% for IYG.

IYG is categorized as Financials Equities, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.42% for IYG and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYG и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор