PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYG с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYG с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IYG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYG и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF		-9.56%19.85%31.94%16.07%-16.76%30.36%0.99%37.62%-12.56%24.47%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 13.66% против 12.79% соответственно.

IYG

1 день
0.29%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
-5.49%
1 год
6.04%
3 года*
19.89%
5 лет*
9.18%
10 лет*
13.66%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financial Services ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IYG:
IYG с IYFIYG с XLFIYG с IXGIYG с VFHIYG с FTXOIYG с IYKIYG с GABF
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IYG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYG
Ранг доходности на риск IYG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYGBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

-0.62

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

-0.73

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.90

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.70

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

-1.19

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYG vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYGBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.62

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.76

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.48

-0.26

Корреляция

Корреляция между IYG и BRK-B составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и BRK-B

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF		1.17%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYG и BRK-B

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

IYGBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.84%

-53.86%

-27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-14.95%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-26.58%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-29.57%

-14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-11.57%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.82%

-11.07%

-9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

8.75%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и BRK-B

iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYGBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.12%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

11.11%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

18.30%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

17.20%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

19.44%

+4.17%