Сравнение IYG с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IYG и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYG и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYG и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 0.99% | 37.62% | -12.56% | 24.47% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 13.56% против 11.68% соответственно.
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и ACWI
IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IYG vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IYG
ACWI
Сравнение IYG c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.24 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.82 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.87 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 8.55 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.24 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.39 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IYG и ACWI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и ACWI
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и ACWI
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -56.00% | -25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -11.76% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -26.42% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -33.53% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -6.04% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -8.68% | -12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 2.57% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и ACWI
Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 5.14%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.23% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 10.08% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 17.50% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 15.96% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 17.08% | +6.53% |