Сравнение IYF с TFNS
IYF (iShares U.S. Financials ETF) and TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) are both Financials Equities funds. IYF is passively managed, while TFNS is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IYF charges 0.42%/yr vs 0.44%/yr for TFNS.
Доходность
Сравнение доходности IYF и TFNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -2.72%, что значительно выше, чем у TFNS с доходностью -3.01%.
IYF
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 12.79%
TFNS
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYF и TFNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -2.72% | 12.40% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -3.01% | 10.41% |
Correlation
The correlation between IYF and TFNS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение распределения секторов IYF и TFNS
Секторы
IYF
TFNS
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
IYF
TFNS
Недвижимость
IYF
TFNS
-
Технологии
IYF
TFNS
Сырьевые материалы
IYF
-
TFNS
-
Коммуникационные услуги
IYF
-
TFNS
-
Потребительский циклический сектор
IYF
-
TFNS
-
Потребительский защитный сектор
IYF
-
TFNS
-
Энергетика
IYF
-
TFNS
-
Здравоохранение
IYF
-
TFNS
-
Промышленность
IYF
-
TFNS
Коммунальные услуги
IYF
-
TFNS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYF vs. TFNS — Ранг доходности на риск
IYF
TFNS
Сравнение IYF c TFNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | TFNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.48 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок IYF и TFNS
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и TFNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYF | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -14.00% | -65.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -5.72% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.61% | -3.83% | -13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и TFNS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYF | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 15.22% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 15.22% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 15.22% | +5.68% |
Сравнение комиссий IYF и TFNS
IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TFNS в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и TFNS
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности TFNS в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.53% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.51% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IYF and TFNS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IYF is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYF is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.
IYF has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.51% for TFNS.
They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.42% for IYF and 0.44% for TFNS.
Подберите оптимальное распределение для IYF и TFNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор