PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYF с TFNS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYF с TFNS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS).

IYF и TFNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IYF и TFNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYF и TFNS

2026 (YTD)2025
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-7.98%12.40%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-8.56%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у TFNS с доходностью -8.56%.

IYF

1 день
0.34%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-4.63%
1 год
6.30%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.62%

TFNS

1 день
0.14%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-4.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financials ETF

T. Rowe Price Financials ETF

Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с KBEIYF с IXGIYF с FTXO
Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с XLFTFNS с KBWDTFNS с KBWBTFNS с PBDCTFNS с EUFNTFNS с VFH

Сравнение комиссий IYF и TFNS

IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TFNS в 0.44%.

TFNS
T. Rowe Price Financials ETF
IYF
iShares U.S. Financials ETF

Доходность на риск

IYF vs. TFNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TFNS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c TFNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYFTFNSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYF vs. TFNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYFTFNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.08

+0.14

Корреляция

Корреляция между IYF и TFNS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и TFNS

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности TFNS в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.54%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYF и TFNS

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и TFNS.

Загрузка...

Показатели просадок

IYFTFNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-14.00%

-65.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-11.11%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-3.14%

-14.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и TFNS

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYFTFNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

15.46%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

15.46%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

15.46%

+5.44%