PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYF с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYF и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYF и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IYF
iShares U.S. Financials ETF
-7.71%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%21.42%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.92%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.


IYF

1 день
0.29%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.17%
1 год
5.48%
3 года*
20.35%
5 лет*
11.06%
10 лет*
12.71%

SGOV

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.10%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financials ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IYF и SGOV

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

IYF vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 1919
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYFSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

20.63

-20.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

286.00

-285.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

202.83

-201.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

412.76

-412.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

4,634.41

-4,633.00

IYF vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYFSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

20.63

-20.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

14.13

-13.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

12.35

-12.14

Корреляция

Корреляция между IYF и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и SGOV

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.61%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYF и SGOV

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IYFSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-0.03%

-79.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-0.01%

-13.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-0.03%

-25.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

0.00%

-10.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

0.00%

-17.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

0.00%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и SGOV

iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYFSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

0.06%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

0.13%

+11.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

0.20%

+19.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

0.24%

+18.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

0.24%

+20.66%