Сравнение IYF с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IYF и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYF и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYF и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.71% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | 21.42% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
IYF
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.17%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 12.71%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и SGOV
IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IYF vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IYF
SGOV
Сравнение IYF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 20.63 | -20.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 286.00 | -285.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 202.83 | -201.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 412.76 | -412.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 4,634.41 | -4,633.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 20.63 | -20.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 14.13 | -13.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 12.35 | -12.14 |
Корреляция
Корреляция между IYF и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и SGOV
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.61% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и SGOV
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -0.03% | -79.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -0.01% | -13.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -0.03% | -25.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | 0.00% | -10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | 0.00% | -17.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 0.00% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и SGOV
iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 0.06% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 0.13% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 0.20% | +19.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 0.24% | +18.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 0.24% | +20.66% |