PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYF с IYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYF с IYC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IYF (iShares U.S. Financials ETF) and IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - IYF is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index, while IYC is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYF returned 13.53%/yr vs 11.83%/yr for IYC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYF charges 0.42%/yr vs 0.38%/yr for IYC.

Доходность

Сравнение доходности IYF и IYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у IYC с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции IYC по среднегодовой доходности: 13.53% против 11.83% соответственно.

IYF

1 день
1.38%
1 месяц
4.53%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.21%
1 год
13.73%
3 года*
21.71%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.53%

IYC

1 день
0.16%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-2.54%
1 год
6.51%
3 года*
14.17%
5 лет*
6.41%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYF и IYC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-0.19%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-1.40%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%

Correlation

The correlation between IYF and IYC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2000 г.

0.74

The correlation between IYF and IYC shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYF и IYC

Секторы
IYF
IYC

Финансовые услуги

99.1%

-

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

0.3%
3.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.6%

Потребительский циклический сектор

-

67.4%

Потребительский защитный сектор

-

11.4%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IYF
99.1%
IYC

-

Недвижимость

IYF
0.6%
IYC

-

Технологии

IYF
0.3%
IYC
3.7%

Сырьевые материалы

IYF

-

IYC

-

Коммуникационные услуги

IYF

-

IYC
13.6%

Потребительский циклический сектор

IYF

-

IYC
67.4%

Потребительский защитный сектор

IYF

-

IYC
11.4%

Энергетика

IYF

-

IYC
0.1%

Здравоохранение

IYF

-

IYC

-

Промышленность

IYF

-

IYC
3.5%

Коммунальные услуги

IYF

-

IYC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financials ETF

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с IXGIYF с KBEIYF с FTXO
Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHDIYC с IEDI

Доходность на риск

IYF vs. IYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c IYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYFIYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.36

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
0.62

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

0.44

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

1.28

+1.10

IYF vs. IYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа IYC равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и IYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYF и IYC

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и IYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYFIYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-53.10%

-25.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-11.97%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-21.62%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-35.90%

+10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-35.90%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-5.12%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.59%

-9.95%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

4.08%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и IYC

iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) имеют волатильность 4.27% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYFIYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.33%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

10.74%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

14.44%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

20.74%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

19.90%

+1.00%

Сравнение комиссий IYF и IYC

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IYC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и IYC

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности IYC в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.50%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.49%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Часто задаваемые вопросы

IYF and IYC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYC has higher volatility (4.33%) compared to IYF (4.27%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs IYC's -53.10%.

On 10-year performance, IYF leads with 13.53% vs 11.83% for IYC. On fees, IYC is cheaper at 0.38% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYF has performed better with a 13.53% return vs 11.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for IYF.

IYF has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.50% for IYC.

IYF is categorized as Financials Equities, while IYC is Consumer Discretionary Equities. IYF tracks Dow Jones U.S. Financials Index, while IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Their fees differ too: 0.42% for IYF and 0.38% for IYC.

IYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYF и IYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор