Сравнение IYF с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
IYF и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IYF и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYF и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | 3.50% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и GABF
IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
IYF vs. GABF — Ранг доходности на риск
IYF
GABF
Сравнение IYF c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.15 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | -0.05 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.18 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.48 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.15 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.86 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между IYF и GABF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и GABF
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и GABF
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYF | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -20.86% | -58.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -17.16% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -14.11% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -4.64% | -13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 6.49% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и GABF
Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.73%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYF | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.73% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 13.62% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 22.80% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 20.69% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 20.69% | +0.21% |