Сравнение IYF с GABF
IYF (iShares U.S. Financials ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. IYF is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, IYF returned 22.61%/yr vs 20.97%/yr for GABF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IYF charges 0.42%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности IYF и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -6.16%.
IYF
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 14.06%
GABF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -4.99%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYF и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -0.23% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | 2.78% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -6.16% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between IYF and GABF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.90 |
The correlation between IYF and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IYF и GABF
Секторы
IYF
GABF
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
IYF
GABF
Недвижимость
IYF
GABF
Технологии
IYF
GABF
Сырьевые материалы
IYF
-
GABF
-
Коммуникационные услуги
IYF
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
IYF
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
IYF
-
GABF
-
Энергетика
IYF
-
GABF
-
Здравоохранение
IYF
-
GABF
-
Промышленность
IYF
-
GABF
Коммунальные услуги
IYF
-
GABF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYF vs. GABF — Ранг доходности на риск
IYF
GABF
Сравнение IYF c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYF | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.29 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | -0.66 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYF и GABF
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYF | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -20.86% | -58.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -17.16% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -20.86% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -10.77% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -4.92% | -12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 7.60% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и GABF
Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.28%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYF | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.57% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 13.29% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 17.35% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 20.47% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 20.47% | +0.37% |
Сравнение комиссий IYF и GABF
IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и GABF
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности GABF в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.09% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.50% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IYF and GABF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GABF has higher volatility (4.57%) compared to IYF (4.28%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, IYF leads with 22.61% vs 20.97% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IYF has performed better with a 22.61% return vs 20.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.42% for IYF.
GABF has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.50% for IYF.
They also come from different issuers: iShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.42% for IYF and 0.10% for GABF.
IYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYF и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор