Сравнение IYF с GABF
IYF (iShares U.S. Financials ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. IYF is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, IYF returned 22.42%/yr vs 20.28%/yr for GABF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IYF charges 0.38%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности IYF и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.
IYF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 5.20%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 13.63%
GABF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYF и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 5.20% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | 2.78% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -0.55% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between IYF and GABF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.90 |
The correlation between IYF and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IYF и GABF
Секторы
IYF
GABF
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
IYF
GABF
Недвижимость
IYF
GABF
Технологии
IYF
GABF
Сырьевые материалы
IYF
-
GABF
-
Коммуникационные услуги
IYF
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
IYF
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
IYF
-
GABF
-
Энергетика
IYF
-
GABF
-
Здравоохранение
IYF
-
GABF
-
Промышленность
IYF
-
GABF
Коммунальные услуги
IYF
-
GABF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYF vs. GABF — Ранг доходности на риск
IYF
GABF
Сравнение IYF c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYF | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.16 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | -0.36 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYF и GABF
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYF | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -20.86% | -58.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -17.16% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -20.86% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.44% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -4.95% | -12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 7.80% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и GABF
Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.05%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYF | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.48% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 13.33% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 17.49% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 20.42% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 20.42% | +0.38% |
Сравнение комиссий IYF и GABF
IYF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и GABF
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности GABF в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.97% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.42% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
IYF and GABF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.48%) compared to IYF (4.05%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, IYF leads with 22.42% vs 20.28% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IYF has performed better with a 22.42% return vs 20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for IYF.
GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.42% for IYF.
They also come from different issuers: iShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.38% for IYF and 0.10% for GABF.
IYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYF и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор