Сравнение IYF с DFNL
IYF (iShares U.S. Financials ETF) and DFNL (Davis Select Financial ETF) are both Financials Equities funds. IYF is passively managed, while DFNL is actively managed. Over the past 5 years, IYF returned 11.03%/yr vs 12.51%/yr for DFNL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IYF charges 0.42%/yr vs 0.64%/yr for DFNL.
Доходность
Сравнение доходности IYF и DFNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у DFNL с доходностью 1.39%.
IYF
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 14.06%
DFNL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYF и DFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -0.23% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 18.21% |
DFNL Davis Select Financial ETF | 1.39% | 28.59% | 28.56% | 14.45% | -8.45% | 31.25% | -4.97% | 27.37% | -11.59% | 20.34% |
Correlation
The correlation between IYF and DFNL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between IYF and DFNL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IYF и DFNL
Секторы
IYF
DFNL
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
IYF
DFNL
Недвижимость
IYF
DFNL
-
Технологии
IYF
DFNL
Сырьевые материалы
IYF
-
DFNL
-
Коммуникационные услуги
IYF
-
DFNL
-
Потребительский циклический сектор
IYF
-
DFNL
Потребительский защитный сектор
IYF
-
DFNL
-
Энергетика
IYF
-
DFNL
-
Здравоохранение
IYF
-
DFNL
-
Промышленность
IYF
-
DFNL
Коммунальные услуги
IYF
-
DFNL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYF vs. DFNL — Ранг доходности на риск
IYF
DFNL
Сравнение IYF c DFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYF | DFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.38 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 3.89 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYF и DFNL
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки DFNL в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и DFNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYF | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -44.51% | -34.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -12.94% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -16.05% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -26.27% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -1.55% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -7.64% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 4.57% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и DFNL
iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Davis Select Financial ETF (DFNL) имеют волатильность 4.28% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYF | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.10% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 11.33% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 14.65% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 19.25% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 22.57% | -1.73% |
Сравнение комиссий IYF и DFNL
IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DFNL в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и DFNL
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности DFNL в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | 1.35% | 1.37% | 2.19% | 2.33% | 3.34% | 2.45% | 1.45% | 2.52% | 3.12% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.50% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
IYF and DFNL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYF has higher volatility (4.28%) compared to DFNL (4.10%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs DFNL's -44.51%.
On 5-year performance, DFNL leads with 12.51% vs 11.03% for IYF. On fees, IYF is cheaper at 0.42% per year. On volatility, DFNL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DFNL has performed better with a 12.51% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYF is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.64% for DFNL.
IYF has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.35% for DFNL.
They also come from different issuers: iShares and Davis Advisers. Their fees differ too: 0.42% for IYF and 0.64% for DFNL.
DFNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYF и DFNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор