Сравнение IYF с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IYF и BRK-B
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYF и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.71% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -5.03% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYF имеют среднегодовую доходность 12.71%, а акции BRK-B немного впереди с 12.79%.
IYF
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.17%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 12.71%
BRK-B
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- -11.23%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IYF
BRK-B
Сравнение IYF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | -0.62 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | -0.73 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.90 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.70 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -1.19 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.62 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.76 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IYF и BRK-B составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и BRK-B
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.61% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и BRK-B
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и BRK-B.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -53.86% | -25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -14.95% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -26.58% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -29.57% | -13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -11.57% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -11.07% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 8.75% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и BRK-B
iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что IYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.12% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 11.11% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 18.30% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 17.20% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 19.44% | +1.46% |