PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYF с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYF с ACWI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYF (iShares U.S. Financials ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - IYF is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYF returned 12.79%/yr vs 12.82%/yr for ACWI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYF charges 0.42%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности IYF и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYF имеют среднегодовую доходность 12.79%, а акции ACWI немного впереди с 12.82%.

IYF

1 день
2.61%
1 месяц
1.16%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-0.96%
1 год
9.62%
3 года*
21.87%
5 лет*
10.09%
10 лет*
12.79%

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.47%
6 месяцев
13.07%
1 год
29.24%
3 года*
21.38%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYF и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-2.72%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.47%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between IYF and ACWI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.79

The correlation between IYF and ACWI shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYF и ACWI

Секторы
IYF
ACWI

Финансовые услуги

99.0%
16.1%

Недвижимость

0.7%
1.8%

Технологии

0.3%
29.4%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

4.2%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

10.9%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

IYF
99.0%
ACWI
16.1%

Недвижимость

IYF
0.7%
ACWI
1.8%

Технологии

IYF
0.3%
ACWI
29.4%

Сырьевые материалы

IYF

-

ACWI
3.7%

Коммуникационные услуги

IYF

-

ACWI
9.0%

Потребительский циклический сектор

IYF

-

ACWI
9.3%

Потребительский защитный сектор

IYF

-

ACWI
5.0%

Энергетика

IYF

-

ACWI
4.2%

Здравоохранение

IYF

-

ACWI
8.1%

Промышленность

IYF

-

ACWI
10.9%

Коммунальные услуги

IYF

-

ACWI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financials ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с IXGIYF с KBEIYF с FTXO
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

IYF vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYFACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.30

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
3.17

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

3.02

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

13.55

-11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYF vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYFACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.30

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.43

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IYF и ACWI

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYFACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-56.00%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-9.73%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-16.55%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-26.42%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-33.53%

-9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-0.53%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-8.61%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

2.16%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и ACWI

iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYFACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.83%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

10.30%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

12.79%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

16.05%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

17.11%

+3.79%

Сравнение комиссий IYF и ACWI

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и ACWI

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.53%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Часто задаваемые вопросы

IYF and ACWI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYF has higher volatility (4.29%) compared to ACWI (3.83%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 12.82% vs 12.79% for IYF. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.82% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.42% for IYF.

IYF has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.38% for ACWI.

IYF is categorized as Financials Equities, while ACWI is Global Equities. IYF tracks Dow Jones U.S. Financials Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.42% for IYF and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYF и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор