Сравнение IYE с VOLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Tema Electrification ETF (VOLT).
IYE и VOLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IYE и VOLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYE и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.07% | 7.33% | -6.15% |
VOLT Tema Electrification ETF | 20.35% | 25.92% | -8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у VOLT с доходностью 20.35%.
IYE
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 9.94%
VOLT
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и VOLT
IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Доходность на риск
IYE vs. VOLT — Ранг доходности на риск
IYE
VOLT
Сравнение IYE c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYE | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.93 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.60 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.51 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 6.40 | -4.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 19.96 | -15.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYE | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.93 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.17 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между IYE и VOLT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и VOLT
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VOLT в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.13% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.38% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и VOLT
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и VOLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYE | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -23.40% | -50.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.74% | -10.00% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -3.52% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -5.56% | -13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 3.21% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и VOLT
Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 6.28%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYE | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 9.05% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 15.74% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 21.48% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 23.85% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.45% | 23.85% | +5.60% |