Сравнение IYE с VOLT
IYE (iShares U.S. Energy ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema. IYE is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, IYE returned 31.06% vs 69.19% for VOLT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IYE charges 0.42%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.
Доходность
Сравнение доходности IYE и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 22.21%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 44.48%.
IYE
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 22.21%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- 8.42%
VOLT
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 44.48%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 69.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYE и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 22.21% | 7.33% | -8.25% |
VOLT Tema Electrification ETF | 44.48% | 25.92% | -8.98% |
Correlation
The correlation between IYE and VOLT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.15 |
The correlation between IYE and VOLT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IYE и VOLT
Секторы
IYE
VOLT
Энергетика
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
IYE
VOLT
Технологии
IYE
VOLT
Сырьевые материалы
IYE
-
VOLT
-
Коммуникационные услуги
IYE
-
VOLT
-
Потребительский циклический сектор
IYE
-
VOLT
Потребительский защитный сектор
IYE
-
VOLT
-
Финансовые услуги
IYE
-
VOLT
Здравоохранение
IYE
-
VOLT
-
Промышленность
IYE
-
VOLT
Недвижимость
IYE
-
VOLT
-
Коммунальные услуги
IYE
-
VOLT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYE vs. VOLT — Ранг доходности на риск
IYE
VOLT
Сравнение IYE c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYE | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 7.25 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 20.29 | -13.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYE и VOLT
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYE | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -23.40% | -50.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.81% | -9.59% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -0.62% | -12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -5.13% | -14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.42% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и VOLT
Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 6.79%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYE | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 9.44% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 18.38% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 21.82% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.68% | 24.55% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.52% | 24.55% | +4.97% |
Сравнение комиссий IYE и VOLT
IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и VOLT
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности VOLT в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.32% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYE and VOLT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOLT has higher volatility (9.44%) compared to IYE (6.79%). In terms of maximum drawdown, IYE dropped -73.74% vs VOLT's -23.40%.
On 1-year performance, VOLT leads with 69.19% vs 31.06% for IYE. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYE has been the lower-risk option at 6.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 69.19% return vs 31.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.
IYE has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.32% for VOLT.
IYE is categorized as Energy Equities, while VOLT is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Tema. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.75% for VOLT.
VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYE и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор