PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYE с IYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IYE и IYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYE показывает доходность 28.97%, а IYZ немного выше – 29.57%. За последние 10 лет акции IYE превзошли акции IYZ по среднегодовой доходности: 8.66% против 5.94% соответственно.


IYE

1 день
0.76%
1 месяц
-0.93%
С начала года
28.97%
6 месяцев
27.79%
1 год
33.59%
3 года*
15.75%
5 лет*
19.07%
10 лет*
8.66%

IYZ

1 день
1.27%
1 месяц
0.83%
С начала года
29.57%
6 месяцев
32.60%
1 год
58.27%
3 года*
28.37%
5 лет*
7.57%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYE и IYZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYE
iShares U.S. Energy ETF
28.97%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
29.57%29.28%20.53%3.90%-30.29%11.69%4.13%16.14%-8.59%-11.86%

Correlation

The correlation between IYE and IYZ is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г.

0.44

Over the past year, the correlation between IYE and IYZ has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Energy ETF

iShares U.S. Telecommunications ETF

Доходность на риск

IYE vs. IYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IYZ
Ранг доходности на риск IYZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYZ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYZ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYE c IYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IYEIYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

6.54

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

25.99

-17.41

IYE vs. IYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа IYZ равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и IYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYE и IYZ

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, примерно равная максимальной просадке IYZ в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и IYZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IYEIYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-77.11%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.62%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.37%

-13.85%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-39.74%

+14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

-39.74%

-28.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-4.77%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.35%

-40.10%

+20.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.17%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и IYZ

Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 6.96%, в то время как у iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IYEIYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

8.76%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

15.61%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

18.65%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

18.88%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

19.30%

+10.21%

Сравнение комиссий IYE и IYZ

И IYE, и IYZ имеют комиссию равную 0.42%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и IYZ

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности IYZ в 1.53%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF
2.18%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
1.53%2.04%1.94%2.27%2.55%2.51%2.60%2.36%2.15%3.54%2.27%1.98%

Часто задаваемые вопросы


IYE and IYZ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYZ has higher volatility (8.76%) compared to IYE (6.96%). In terms of maximum drawdown, IYE dropped -73.74% vs IYZ's -77.11%.

On 10-year performance, IYE leads with 8.66% vs 5.94% for IYZ. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, IYE has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYE has performed better with a 8.66% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE and IYZ have the same expense ratio: 0.42% per year.

IYE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.53% for IYZ.

IYE is categorized as Energy Equities, while IYZ is Communications Equities. IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while IYZ tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index.

IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYE и IYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор