Сравнение IYE с IYR
IYE (iShares U.S. Energy ETF) and IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while IYR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYE returned 8.66%/yr vs 5.97%/yr for IYR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.42% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IYE и IYR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 28.97%, что значительно выше, чем у IYR с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции IYE превзошли акции IYR по среднегодовой доходности: 8.66% против 5.97% соответственно.
IYE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 28.97%
- 6 месяцев
- 27.79%
- 1 год
- 33.59%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 8.66%
IYR
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение доходности по годам IYE и IYR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 28.97% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -33.49% | 10.03% | -19.37% | -1.80% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 11.47% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
Correlation
The correlation between IYE and IYR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between IYE and IYR has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYE vs. IYR — Ранг доходности на риск
IYE
IYR
Сравнение IYE c IYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYE | IYR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.34 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 4.19 | +4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYE и IYR
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, примерно равная максимальной просадке IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и IYR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYE | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -74.13% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -8.54% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.37% | -17.52% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -33.75% | +8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | -42.32% | -26.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | 0.00% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -12.89% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.73% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и IYR
iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYE | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 4.80% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 9.87% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 13.58% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 18.76% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 20.34% | +9.17% |
Сравнение комиссий IYE и IYR
И IYE, и IYR имеют комиссию равную 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и IYR
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности IYR в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.18% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.15% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
IYE and IYR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYE has higher volatility (6.96%) compared to IYR (4.80%). In terms of maximum drawdown, IYE dropped -73.74% vs IYR's -74.13%.
On 10-year performance, IYE leads with 8.66% vs 5.97% for IYR. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, IYR has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYE has performed better with a 8.66% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYE and IYR have the same expense ratio: 0.42% per year.
IYE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 2.15% for IYR.
IYE is categorized as Energy Equities, while IYR is REIT. IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index.
IYE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYE и IYR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор