Сравнение IYE с ICLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).
IYE и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYE и ICLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYE и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.07% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -33.49% | 10.03% | -19.37% | -1.80% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 11.08% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -24.18% | 141.82% | 44.36% | -9.03% | 21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у ICLN с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции IYE превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 9.94% против 8.94% соответственно.
IYE
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 9.94%
ICLN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и ICLN
IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ICLN в 0.46%.
Доходность на риск
IYE vs. ICLN — Ранг доходности на риск
IYE
ICLN
Сравнение IYE c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYE | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.38 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.01 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 5.60 | -3.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 15.65 | -11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYE | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.38 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | -0.15 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.12 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между IYE и ICLN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и ICLN
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности ICLN в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.13% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.47% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и ICLN
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и ICLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYE | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -87.15% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.74% | -11.22% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -57.16% | +31.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | -66.75% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -50.31% | +44.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -66.84% | +47.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 4.01% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и ICLN
Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 6.28%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYE | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 10.23% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 20.47% | -6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 26.14% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 27.16% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.45% | 27.04% | +2.41% |