PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYE с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYE с ICLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYE (iShares U.S. Energy ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYE returned 8.76%/yr vs 11.79%/yr for ICLN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IYE charges 0.42%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности IYE и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 31.95%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 40.60%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям ICLN по среднегодовой доходности: 8.76% против 11.79% соответственно.

IYE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.09%
С начала года
31.95%
6 месяцев
28.91%
1 год
46.86%
3 года*
17.38%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.76%

ICLN

1 день
0.04%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.60%
6 месяцев
37.18%
1 год
83.66%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYE и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYE
iShares U.S. Energy ETF		31.95%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.60%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between IYE and ICLN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.48

The correlation between IYE and ICLN shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYE и ICLN

Секторы
IYE
ICLN

Энергетика

98.9%
26.4%

Технологии

1.1%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

27.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

32.8%

Энергетика

IYE
98.9%
ICLN
26.4%

Технологии

IYE
1.1%
ICLN
11.1%

Сырьевые материалы

IYE

-

ICLN
1.1%

Коммуникационные услуги

IYE

-

ICLN

-

Потребительский циклический сектор

IYE

-

ICLN
0.1%

Потребительский защитный сектор

IYE

-

ICLN

-

Финансовые услуги

IYE

-

ICLN

-

Здравоохранение

IYE

-

ICLN

-

Промышленность

IYE

-

ICLN
27.8%

Недвижимость

IYE

-

ICLN

-

Коммунальные услуги

IYE

-

ICLN
32.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Energy ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

IYE vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYE c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYEICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.19

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.86

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

7.50

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

21.31

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYE vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYEICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.19

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.08

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.43

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.08

+0.34

Просадки

Сравнение просадок IYE и ICLN

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYEICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-87.15%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.22%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.37%

-43.18%

+22.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-57.16%

+31.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

-66.75%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-37.10%

+31.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-66.61%

+47.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.94%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и ICLN

Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 7.92%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYEICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

9.30%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

20.20%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

26.34%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.71%

27.20%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

27.20%

+2.31%

Сравнение комиссий IYE и ICLN

IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и ICLN

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности ICLN в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%

Часто задаваемые вопросы

IYE and ICLN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (9.30%) compared to IYE (7.92%). In terms of maximum drawdown, IYE dropped -73.74% vs ICLN's -87.15%.

On 10-year performance, ICLN leads with 11.79% vs 8.76% for IYE. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IYE has been the lower-risk option at 7.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICLN has performed better with a 11.79% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.

IYE has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.16% for ICLN.

IYE is categorized as Energy Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYE и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор