PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYE с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYE и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYE и ICLN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYE
iShares U.S. Energy ETF
32.07%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
11.08%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у ICLN с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции IYE превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 9.94% против 8.94% соответственно.


IYE

1 день
-3.57%
1 месяц
4.12%
С начала года
32.07%
6 месяцев
32.94%
1 год
29.50%
3 года*
15.68%
5 лет*
22.04%
10 лет*
9.94%

ICLN

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.44%
С начала года
11.08%
6 месяцев
15.82%
1 год
61.77%
3 года*
-1.04%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Energy ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Сравнение комиссий IYE и ICLN

IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ICLN в 0.46%.


Доходность на риск

IYE vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYE
Ранг доходности на риск IYE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 4545
Ранг коэф-та Мартина

ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYE c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYEICLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.38

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

3.01

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

5.60

-3.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

15.65

-11.19

IYE vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYEICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.38

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.15

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.12

+0.38

Корреляция

Корреляция между IYE и ICLN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и ICLN

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности ICLN в 1.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF
2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.47%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Просадки

Сравнение просадок IYE и ICLN

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и ICLN.


Загрузка...

Показатели просадок


IYEICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-87.15%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.74%

-11.22%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-57.16%

+31.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

-66.75%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-50.31%

+44.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-66.84%

+47.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

4.01%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и ICLN

Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 6.28%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYEICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

10.23%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

20.47%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.90%

26.14%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.83%

27.16%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.45%

27.04%

+2.41%