Сравнение IYE с GXPE
IYE (iShares U.S. Energy ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - IYE tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IYE charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности IYE и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYE показывает доходность 30.18%, а GXPE немного ниже – 30.03%.
IYE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- 22.40%
- С начала года
- 30.18%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 8.42%
GXPE
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 6.57%
- 6 месяцев
- 21.70%
- С начала года
- 30.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYE и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 30.18% | 6.30% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.03% | 4.62% |
Correlation
The correlation between IYE and GXPE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYE vs. GXPE — Ранг доходности на риск
IYE
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYE c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYE | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYE и GXPE
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки GXPE в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYE | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -15.73% | -58.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -7.70% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.32% | -4.22% | -15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYE | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 20.75% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 20.75% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 20.75% | +8.75% |
Сравнение комиссий IYE и GXPE
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и GXPE
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности GXPE в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.14% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.18% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IYE and GXPE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.
IYE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 2.14% for GXPE.
IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для IYE и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор