PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYE с EWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYE с EWI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYE (iShares U.S. Energy ETF) and EWI (iShares MSCI Italy ETF) are both exchange-traded funds - IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while EWI is a Europe Equities fund tracking the MSCI Italy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYE returned 8.76%/yr vs 13.06%/yr for EWI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IYE charges 0.42%/yr vs 0.49%/yr for EWI.

Доходность

Сравнение доходности IYE и EWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 31.95%, что значительно выше, чем у EWI с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям EWI по среднегодовой доходности: 8.76% против 13.06% соответственно.

IYE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.09%
С начала года
31.95%
6 месяцев
28.91%
1 год
46.86%
3 года*
17.38%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.76%

EWI

1 день
0.97%
1 месяц
2.18%
С начала года
8.74%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.58%
3 года*
29.18%
5 лет*
15.62%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYE и EWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYE
iShares U.S. Energy ETF		31.95%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		8.74%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%

Correlation

The correlation between IYE and EWI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

0.49

The correlation between IYE and EWI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYE и EWI

Секторы
IYE
EWI

Энергетика

98.9%
7.5%

Технологии

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Финансовые услуги

-

47.5%

Здравоохранение

-

1.4%

Промышленность

-

12.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

18.3%

Энергетика

IYE
98.9%
EWI
7.5%

Технологии

IYE
1.1%
EWI

-

Сырьевые материалы

IYE

-

EWI
0.6%

Коммуникационные услуги

IYE

-

EWI
2.2%

Потребительский циклический сектор

IYE

-

EWI
8.7%

Потребительский защитный сектор

IYE

-

EWI
0.9%

Финансовые услуги

IYE

-

EWI
47.5%

Здравоохранение

IYE

-

EWI
1.4%

Промышленность

IYE

-

EWI
12.5%

Недвижимость

IYE

-

EWI

-

Коммунальные услуги

IYE

-

EWI
18.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Energy ETF

iShares MSCI Italy ETF

Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP
Часто сравнивают с EWI:
EWI с EWPEWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL

Доходность на риск

IYE vs. EWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYE c EWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYEEWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.54

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.14

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.22

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

8.27

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYE vs. EWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа EWI равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и EWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYEEWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.54

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.23

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IYE и EWI

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, примерно равная максимальной просадке EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и EWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYEEWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-70.38%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.48%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.37%

-16.80%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-35.25%

+9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

-43.00%

-25.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-0.89%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-28.94%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.34%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и EWI

iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с iShares MSCI Italy ETF (EWI) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYEEWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

6.17%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

14.70%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

18.05%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.71%

21.10%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

23.26%

+6.25%

Сравнение комиссий IYE и EWI

IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EWI в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и EWI

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности EWI в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.58%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%

Часто задаваемые вопросы

IYE and EWI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYE has higher volatility (7.92%) compared to EWI (6.17%). In terms of maximum drawdown, IYE dropped -73.74% vs EWI's -70.38%.

On 10-year performance, EWI leads with 13.06% vs 8.76% for IYE. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, EWI has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 13.06% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for EWI.

EWI has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.13% for IYE.

IYE is categorized as Energy Equities, while EWI is Europe Equities. IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while EWI tracks MSCI Italy Index. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.49% for EWI.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYE и EWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор