Сравнение IYE с EFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA).
IYE и EFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. EFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYE и EFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYE и EFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.86% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | -3.50% |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.38% | 13.76% | 8.09% | 14.49% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 32.86%, что значительно выше, чем у EFRA с доходностью 4.38%.
IYE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 32.86%
- 6 месяцев
- 35.06%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 10.08%
EFRA
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и EFRA
IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EFRA в 0.47%.
Доходность на риск
IYE vs. EFRA — Ранг доходности на риск
IYE
EFRA
Сравнение IYE c EFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYE | EFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.63 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 5.66 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYE | EFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.93 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между IYE и EFRA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и EFRA
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности EFRA в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.12% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.15% | 4.34% | 3.79% | 1.85% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и EFRA
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и EFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYE | EFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -16.25% | -57.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -11.20% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -7.50% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -3.53% | -15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 3.22% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и EFRA
iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) имеют волатильность 6.24% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYE | EFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 6.01% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 10.25% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 16.24% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 15.45% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 15.45% | +13.99% |