Сравнение IYE с DFCA
IYE (iShares U.S. Energy ETF) and DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while DFCA is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional. IYE is passively managed, while DFCA is actively managed. Over the past 3 years, IYE returned 12.91%/yr vs 2.59%/yr for DFCA. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IYE charges 0.42%/yr vs 0.19%/yr for DFCA.
Доходность
Сравнение доходности IYE и DFCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 29.45%, что значительно выше, чем у DFCA с доходностью 0.54%.
IYE
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 7.48%
- 6 месяцев
- 10.21%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 7.36%
DFCA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.68M | $2.30M | $2.79M | |
| $47.63M | $49.12M | $74.11M |
Сравнение доходности по годам IYE и DFCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 29.45% | 7.33% | 6.06% | 7.89% |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 0.54% | 2.99% | 1.49% | 2.68% |
Correlation
The correlation between IYE and DFCA is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | -0.10 |
Over the past year, the inverse relationship between IYE and DFCA has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYE vs. DFCA — Ранг доходности на риск
IYE
DFCA
Сравнение IYE c DFCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYE | DFCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.04 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 5.83 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYE и DFCA
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки DFCA в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и DFCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYE | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -3.28% | -70.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -1.77% | -12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.37% | -3.28% | -17.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -1.04% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.29% | -0.69% | -18.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 0.62% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и DFCA
iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYE | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 0.71% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 1.45% | +14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 1.82% | +18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.43% | 2.46% | +22.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 2.46% | +27.04% |
Сравнение комиссий IYE и DFCA
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFCA в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и DFCA
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности DFCA в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.76% | 2.86% | 2.86% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.20% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
IYE and DFCA have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYE has higher volatility (6.02%) compared to DFCA (0.71%). In terms of maximum drawdown, IYE dropped -73.74% vs DFCA's -3.28%.
On 3-year performance, IYE leads with 12.91% vs 2.59% for DFCA. On fees, DFCA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFCA has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IYE has performed better with a 12.91% return vs 2.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.
DFCA has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.20% for IYE.
IYE is categorized as Energy Equities, while DFCA is Municipal Bonds. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.19% for DFCA.
DFCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYE и DFCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор