Сравнение IYE с CRAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK).
IYE и CRAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYE и CRAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYE и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.07% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -33.49% | 10.03% | -19.37% | -1.80% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.10% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у CRAK с доходностью 29.10%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: 9.94% против 12.30% соответственно.
IYE
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 9.94%
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 71.28%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и CRAK
IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CRAK в 0.60%.
Доходность на риск
IYE vs. CRAK — Ранг доходности на риск
IYE
CRAK
Сравнение IYE c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYE | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 3.41 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 4.16 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.62 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.77 | -3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 20.58 | -16.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYE | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 3.41 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.53 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IYE и CRAK составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и CRAK
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности CRAK в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.13% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и CRAK
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и CRAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYE | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -58.80% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.74% | -15.07% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -35.61% | +10.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | -58.80% | -9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -1.98% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -12.63% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 3.49% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и CRAK
iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYE | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.81% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 13.42% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 20.99% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 20.45% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.45% | 22.11% | +7.34% |