PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYE с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYE с CRAK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYE (iShares U.S. Energy ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both Energy Equities funds - IYE tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index while CRAK tracks the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYE returned 8.76%/yr vs 13.22%/yr for CRAK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYE charges 0.42%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.

Доходность

Сравнение доходности IYE и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYE показывает доходность 31.95%, а CRAK немного выше – 32.89%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: 8.76% против 13.22% соответственно.

IYE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.09%
С начала года
31.95%
6 месяцев
28.91%
1 год
46.86%
3 года*
17.38%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.76%

CRAK

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.06%
С начала года
32.89%
6 месяцев
27.88%
1 год
67.73%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.48%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYE и CRAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYE
iShares U.S. Energy ETF		31.95%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		32.89%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%

Correlation

The correlation between IYE and CRAK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.70

The correlation between IYE and CRAK shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYE и CRAK

Секторы
IYE
CRAK

Энергетика

98.9%
98.9%

Технологии

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IYE
98.9%
CRAK
98.9%

Технологии

IYE
1.1%
CRAK

-

Сырьевые материалы

IYE

-

CRAK
1.1%

Коммуникационные услуги

IYE

-

CRAK

-

Потребительский циклический сектор

IYE

-

CRAK

-

Потребительский защитный сектор

IYE

-

CRAK

-

Финансовые услуги

IYE

-

CRAK

-

Здравоохранение

IYE

-

CRAK

-

Промышленность

IYE

-

CRAK
4.0%

Недвижимость

IYE

-

CRAK

-

Коммунальные услуги

IYE

-

CRAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Energy ETF

VanEck Oil Refiners ETF

Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP
Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD

Доходность на риск

IYE vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYE c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYECRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.71

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
4.77

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.62

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

7.95

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

22.45

-10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYE vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа CRAK равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYECRAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.71

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.60

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.54

-0.28

Просадки

Сравнение просадок IYE и CRAK

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и CRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYECRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-58.80%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.57%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.37%

-35.61%

+15.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-35.61%

+10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

-58.80%

-9.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-4.06%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-12.49%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.03%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и CRAK

iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYECRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

6.36%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

14.26%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

18.34%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.71%

20.61%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

22.16%

+7.35%

Сравнение комиссий IYE и CRAK

IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CRAK в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и CRAK

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности CRAK в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.52%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%

Часто задаваемые вопросы

IYE and CRAK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYE has higher volatility (7.92%) compared to CRAK (6.36%). In terms of maximum drawdown, IYE dropped -73.74% vs CRAK's -58.80%.

On 10-year performance, CRAK leads with 13.22% vs 8.76% for IYE. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CRAK has performed better with a 13.22% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.

IYE has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.52% for CRAK.

IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.62% for CRAK.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYE и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор