PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYC с USMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYC и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYC и USMV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
-5.55%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF
-1.18%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции IYC превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 11.07% против 9.64% соответственно.


IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.87%
1 год
9.83%
3 года*
15.23%
5 лет*
5.74%
10 лет*
11.07%

USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Сравнение комиссий IYC и USMV

IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.


Доходность на риск

IYC vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYC
Ранг доходности на риск IYC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 3131
Ранг коэф-та Мартина

USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYCUSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.05

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.15

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.06

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

0.25

+2.58

IYC vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYCUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.05

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.62

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.67

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.85

-0.44

Корреляция

Корреляция между IYC и USMV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и USMV

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности USMV в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
0.52%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF
1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Просадки

Сравнение просадок IYC и USMV

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и USMV.


Загрузка...

Показатели просадок


IYCUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-33.10%

-20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-8.91%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-17.93%

-17.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-33.10%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-4.87%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-2.88%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.03%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и USMV

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что IYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYCUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

3.02%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

6.07%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

12.50%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

12.38%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

14.51%

+5.34%