PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYC с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYC с USMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - IYC is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYC returned 11.52%/yr vs 9.98%/yr for USMV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYC charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности IYC и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции IYC превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 11.52% против 9.98% соответственно.

IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-2.22%
1 год
3.81%
3 года*
15.48%
5 лет*
6.37%
10 лет*
11.52%

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYC и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-2.36%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between IYC and USMV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.74

The correlation between IYC and USMV shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYC и USMV

Секторы
IYC
USMV

Потребительский циклический сектор

67.8%
5.7%

Коммуникационные услуги

13.7%
5.9%

Потребительский защитный сектор

11.2%
10.0%

Технологии

3.6%
30.8%

Промышленность

3.5%
5.7%

Энергетика

0.1%
3.6%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

12.5%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

7.5%

Потребительский циклический сектор

IYC
67.8%
USMV
5.7%

Коммуникационные услуги

IYC
13.7%
USMV
5.9%

Потребительский защитный сектор

IYC
11.2%
USMV
10.0%

Технологии

IYC
3.6%
USMV
30.8%

Промышленность

IYC
3.5%
USMV
5.7%

Энергетика

IYC
0.1%
USMV
3.6%

Сырьевые материалы

IYC

-

USMV
2.2%

Финансовые услуги

IYC

-

USMV
12.4%

Здравоохранение

IYC

-

USMV
12.5%

Недвижимость

IYC

-

USMV
2.2%

Коммунальные услуги

IYC

-

USMV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с CLDLIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHD
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

IYC vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYCUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.62

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.93

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

0.82

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

2.72

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYC vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYCUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.62

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.87

-0.45

Просадки

Сравнение просадок IYC и USMV

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYCUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-33.10%

-20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-6.46%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-9.36%

-12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-17.93%

-17.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-33.10%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-0.77%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-2.88%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

1.93%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и USMV

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что IYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYCUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

2.40%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

5.91%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

8.51%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

12.35%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

14.50%

+5.39%

Сравнение комиссий IYC и USMV

IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и USMV

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности USMV в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.51%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

IYC and USMV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYC has higher volatility (3.99%) compared to USMV (2.40%). In terms of maximum drawdown, IYC dropped -53.10% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, IYC leads with 11.52% vs 9.98% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYC has performed better with a 11.52% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for IYC.

USMV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.51% for IYC.

IYC is categorized as Consumer Discretionary Equities, while USMV is Large Cap Blend Equities. IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.38% for IYC and 0.15% for USMV.

USMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYC и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор