Сравнение IYC с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
IYC и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYC и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYC и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -5.55% | 7.85% | 27.54% | 34.03% | -31.78% | 19.65% | 24.58% | 27.36% | 1.76% | 19.87% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции IYC превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 11.07% против 9.64% соответственно.
IYC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 11.07%
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYC и USMV
IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Доходность на риск
IYC vs. USMV — Ранг доходности на риск
IYC
USMV
Сравнение IYC c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYC | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.05 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.15 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.06 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 0.25 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYC | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.05 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.62 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.67 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.85 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между IYC и USMV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYC и USMV
Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности USMV в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.52% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок IYC и USMV
Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYC | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -33.10% | -20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -8.91% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -17.93% | -17.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -33.10% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -4.87% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -2.88% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.03% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYC и USMV
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что IYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYC | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 3.02% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 6.07% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 12.50% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 12.38% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 14.51% | +5.34% |