PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYC с CLDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYC с CLDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) and CLDL (Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IYC is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while CLDL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. IYC is passively managed, while CLDL is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYC charges 0.38%/yr vs 0.95%/yr for CLDL.

Доходность

Сравнение доходности IYC и CLDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IYC

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.86%
1 год
3.35%
3 года*
15.36%
5 лет*
6.29%
10 лет*
11.49%

CLDL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYC и CLDL

2026 (YTD)20252024202320222021
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-2.72%7.85%27.54%34.03%-31.78%18.41%
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares		0.00%3.74%25.41%84.75%-72.32%-15.05%

Correlation

The correlation between IYC and CLDL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2021 г.

0.69

Over the past year, the correlation between IYC and CLDL has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYC и CLDL

Секторы
IYC
CLDL

Потребительский циклический сектор

67.8%

-

Коммуникационные услуги

13.7%
1.1%

Потребительский защитный сектор

11.2%

-

Технологии

3.6%
94.5%

Промышленность

3.5%

-

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

5.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IYC
67.8%
CLDL

-

Коммуникационные услуги

IYC
13.7%
CLDL
1.1%

Потребительский защитный сектор

IYC
11.2%
CLDL

-

Технологии

IYC
3.6%
CLDL
94.5%

Промышленность

IYC
3.5%
CLDL

-

Энергетика

IYC
0.1%
CLDL

-

Сырьевые материалы

IYC

-

CLDL

-

Финансовые услуги

IYC

-

CLDL

-

Здравоохранение

IYC

-

CLDL
5.5%

Недвижимость

IYC

-

CLDL

-

Коммунальные услуги

IYC

-

CLDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares

Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHDIYC с IEDI
Часто сравнивают с CLDL:
CLDL с CLOUCLDL с SKYYCLDL с UPROCLDL с TQQQCLDL с USDCLDL с QQQCLDL с SOXL

Доходность на риск

IYC vs. CLDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CLDL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c CLDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYCCLDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYC vs. CLDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYCCLDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

—

—

Просадки

Сравнение просадок IYC и CLDL

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYCCLDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и CLDL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYCCLDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

—

—

Сравнение комиссий IYC и CLDL

IYC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CLDL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и CLDL

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности CLDL в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares		0.21%0.26%0.00%0.00%0.00%4.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.51%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%

Часто задаваемые вопросы

IYC and CLDL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IYC is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IYC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.95% for CLDL.

IYC has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.21% for CLDL.

IYC is categorized as Consumer Discretionary Equities, while CLDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.38% for IYC and 0.95% for CLDL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYC и CLDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор