Сравнение IYC с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IYC и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYC и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYC и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -5.55% | 7.85% | 27.54% | 34.03% | -31.78% | 19.65% | 24.58% | 27.36% | 1.76% | 19.87% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IYC превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.07% против -1.39% соответственно.
IYC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 11.07%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYC и TLT
IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IYC vs. TLT — Ранг доходности на риск
IYC
TLT
Сравнение IYC c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYC | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | -0.13 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | -0.10 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.06 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -0.13 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.13 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.37 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | -0.09 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IYC и TLT составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYC и TLT
Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.52% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IYC и TLT
Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -48.35% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -9.23% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -43.70% | +7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -48.35% | +12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -40.23% | +31.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -13.62% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 4.39% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYC и TLT
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 3.71% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 6.61% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 11.40% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 15.88% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 14.93% | +4.92% |