PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYC с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYC и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYC и TLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
-5.55%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IYC превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.07% против -1.39% соответственно.


IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.87%
1 год
9.83%
3 года*
15.23%
5 лет*
5.74%
10 лет*
11.07%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IYC и TLT

IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Доходность на риск

IYC vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYC
Ранг доходности на риск IYC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 3131
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYCTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

-0.13

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

-0.10

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.99

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.06

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

-0.13

+2.96

IYC vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYCTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.13

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.37

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

-0.09

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.26

+0.16

Корреляция

Корреляция между IYC и TLT составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и TLT

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TLT в 4.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
0.52%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IYC и TLT

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


IYCTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-48.35%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-9.23%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-43.70%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-48.35%

+12.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-40.23%

+31.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-13.62%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.39%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и TLT

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYCTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

3.71%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

6.61%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

11.40%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

15.88%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

14.93%

+4.92%