PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYC с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYC с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

IYC и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYC и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYC и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.07% против 28.39% соответственно.

IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.87%
1 год
9.83%
3 года*
15.23%
5 лет*
5.74%
10 лет*
11.07%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с CLDLIYC с VDCIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHD
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий IYC и SOXX

IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

IYC vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYCSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

2.03

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.63

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

4.44

-3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

16.46

-13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYC vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYCSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.03

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между IYC и SOXX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и SOXX

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.52%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок IYC и SOXX

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

IYCSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-70.21%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-18.27%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-45.75%

+9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-45.75%

+9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-7.95%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-20.10%

+10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.92%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и SOXX

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 5.86%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYCSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

12.83%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

26.41%

-15.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

40.12%

-20.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

35.48%

-14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

32.98%

-13.13%